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隐波震荡,上证50沪深300期权复盘与操作建议——5.29

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.33%报2846.22点;两市成交额5783亿元,较上个交易日增加约51亿元;北向资金全天净流入28.18亿元,其中沪股通净流入25.70亿元。上一交易日美股三大股指集体收跌。

波动率

上一交易日50ETF期权及300ETF期权隐含波动率午前小幅震荡,午后冲高回落,分别收于19.43%和20.60%左右;沪深300股指期权隐含波动率全天大幅震荡,尾盘振幅缩窄,收于20.68%。

隐波震荡,上证50沪深300期权复盘与操作建议——5.29 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

两市平开,隔夜美股继续走出新高,由于孟晚舟事件影响,今日科技股表现不佳。开盘后,中 小创迅速走低。不过随后券商板块开始发力,整个板块上涨带动指数上涨,随后三大指数泛 红,上证50指数一度上涨1.27%,市场氛围好转。但持续性不够,随后三大股指迅速回落,市 场似乎对于拉动券商保险并不买账,一边指数上涨一边个股下跌。午后指数持续震荡走弱,创 业板指跌幅居前,市场分化明显,板块割裂严重,临近尾盘仅沪指保持红盘。北向资金持续净 流入41.92亿。今天市场很混乱,一边是涨的热火朝天的权重蓝筹,一边是下跌幅度较大的中 小创个股。这就是当下的市场现状,资金有限,只能拉动一边,今天很明显就是护指数的举 措,至于股民们买不买账,接下来继续观察。

后市的观点: 

今天的60分钟释放掉了昨天的下跌调整信号,下探了周二高开的缺口,确认支撑有效。盘中是 碰到了上周五下跌的缺口,不过市场并没有一鼓作气冲上去,也就形成了60分钟目前对缺口反 弹。从日线去看,已经形成了向上的信号,明天我们需要观察的是60分钟能否叠加日线形成向 上共振。这段时间北向一直在持续的净流入,这两天市场量能开始放大,若在上攻2865缺口 是带量的,那么算的是有效突破,可以继续期待行情向上。不过现在需要防范的就是今天拉指 数市场买不买账,毕竟从今天来看,资金又开始从中小创流向了权重蓝筹,这种行情下,个股 的机会就会少一些,当然一阳改三观的事情在A股上是经常发生的。收盘之后,两会也正式闭 幕,香港安保法案被通过,看了一眼港股,没有出现什么动静,说明市场已经消化了这个事 件,晚上关注一下美股是否会出现调整,上涨的太猛了。运兴ETFwww.50etf520.com:上证50ETF期权_沪深300股指期权_开户无条件_交易低手续费

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:6 月购 2800、6 月购2750)

认沽合约(日内交易主合约:6 月沽 2800、6 月沽2750)

50ETF 日内关键价位和数据: 

5 月 28 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.800 上端压力价位:2.835 下方支撑价位:2.770

50ETF日行情回顾: 

期权标的今日震荡收涨;期权隐含波动率无明显变化,50etf目前隐含波动率为19.64。今日 市场波动剧烈,先涨后跌,尾盘又拉起来了,主要在券商保险的带动下,期权标的今日纷纷 收涨。隐含波动率收盘虽然无明显变化,但是盘中隐波一度放大,今日无论认沽还是认购合 约涨幅都较大,不过若是没有及时保护收益,降波加上标的的走势会使得合约价值大幅缩 水。六月份合约持仓量今日大幅增加,投资者参与度较高,后续可能会有大波动行情出现。

后市观点: 

昨天才说拉了银行之后,是不是要动一下券商。开盘券商直接高开高走强势带动指数,不过 个股却没有怎么涨,随后市场开始大幅回落,所以今天的行情总体来看波动剧烈,期权的多 空的特性就体现出来,节奏踏准的投资者可以来回多空操作。回到50etf的走势上看,当前 60分钟布林带口收窄,后市可能会选择方向,明天观察60分钟和日线能否形成共振向上的信 号出现。今天券商板块虽然涨了不少,但是有一个问题就是没有券商个股封住涨停,这说明 存在分歧,分歧存在的话就会加剧博弈,那么明天券商板块的持续性有待观察,而现在存量 资金博弈的市场下,若明日资金再度流向科技股,那么对于上证50来讲就是震荡或下跌的走 势,所以当下的市场不要期待每个交易日都会出现大幅波动,尤其是在隐含波动率放大之 后,注意防范接下来的降波风险。

50ETF认购合约方面,今日认购普遍收涨。总持仓量增加5.4万张左右,隐含波动率上升至 11.35%。今天认购合约大幅增仓,上午的大波动使得不少投资者参与,隐含波动率自然放 大,不过目前上升或下跌的空间经过持仓量数据测算得出是有限的,在这种行情下,建议是 寻求高低点买入或者卖出,会相对保险一点。

50ETF认沽合约方面,今日份认沽合约普遍收跌。总持仓量增加11.7万张,隐含波动率下降 至23.69%。认沽合约今日同样出现大幅获利的机会,就看能否把握住了。不过,目前买方最 痛点仍然是在2.800,50etf的价格一直围绕在2.800附近,没有太明确的方向之前,震荡行情 下,建议日内交易为主。


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