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上证50etf期权交易技巧,今日买方单腿操作计划——5.27

方向性: 

上一交易日上证指数收涨1.01%报2846.55点;两市成交额5301亿元,较上个交易日增加约395亿元;北向资金全天净流入38.87亿元,其中沪股通净流入9.94亿元。上一交易日美股三大股指集体收高。

波动率

上一交易日50ETF期权及300ETF期权隐含波动率低位震荡,分别收于18.96%和19.38%左右;沪深300股指期权隐含波动率盘初大幅下跌,后震荡上行,收于19.13%。

上证50etf期权交易技巧,今日买方单腿操作计划——5.27 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

两市早盘集体高开,美股昨晚休市,A股惯性高开。昨天提到过,会有一波60分钟级别的反 弹。开盘之后指数一反近期颓势,开始稳步走强,汽车、消费电子开始反抽,市场氛围显著回 暖。上周大幅杀跌的科技股今日走出修复行情,市场迎来了普涨行情。午后,市场继续震荡走 高,题材板块纷纷活跃,市场多头开始发力,临近尾盘,指数持续走高。北向资金今日持续净 流入52.78亿。细心的朋友可能观察到今天并没有放量,这其实是好事,至少空头的力量减 弱,这才有了今日的普涨行情。题材和个股又开始活跃,市场又开始吸引资金进来,持续性有 待观察。

后市的观点: 

60分钟的反弹如愿兑现,而且今日收盘收复了上周五阴柱的阴腰位,这个节点的时候,空头意 外的没有发起进攻。今天的空头力量仿佛消失了,似乎近期的北向资金持续的净流入,打压了 空头的信心,更奠定了多头的信心。现在还无法确定连续今天的反弹是超跌后的调整还是直接 行情反转的信号。明天可能就可以确定,现在沪指的30分钟和60分钟开始出现顶部钝化,有 调整的压力。上周五的下跌也正好是对应沪指日高位顶部横盘需要调整的需求,二次下跌的确 认。现在市场纠结的点是在于反弹或反转的确认,所以日线级别走势判断上反而会落后小周 期。接下来更多的是关注小周期的变化以及小周期的共振是否会带动日线,另外需要防范的是 周线级别下跌信号的确认,如果再配合上消息面的利空,可能会有二次探底的可能。当然这是 比较悲观的看法,近期政策方面是以维稳为主,不得不考虑这个因素的存在,包括外围疫情逐 渐解封的影响,美股已经突破反弹的高点,所以接下来未必不会有再次上升的可能性,做好两 手准备。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:6 月购 2800、6 月购2850)

认沽合约(日内交易主合约:6 月沽 2800、6 月沽2850)

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50ETF 日内关键价位和数据: 

5 月 26 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.800 上端压力价位:2.850 下方支撑价位:2.771

50ETF日行情回顾: 

期权标的今日收涨超1%;期权隐含波动率继续下降,50etf目前隐含波动率为18.96。 今日A股强势反弹,科技股迎来回调,大部分个股都在修复上周五超跌走势。隐含波动率今 日继续下降,这也是行权日带来的影响之一,移仓和平仓的行为会让一部分投资者对于市场 持观望,所以今日认购合约的涨幅受限。明日是5月份合约行权日,注意风险。另外最近六月 份的合约会有一个增仓的过程,注意认购和认沽合约持仓量的具体变化。

后市观点: 

北向资金在持续的净流入,这似乎给予了多头不少信心,这两天的反弹收复了上周五大阴柱 的大部分跌幅,带来的影响是,上周减仓的投资者懊恼不该减仓,上周五没有抄底的投资后 悔为什么没有买进去,如果因为这两个情绪而导致明天成交量放大,那么就需要警惕这是不 是又是一波诱多的行为。至少从目前来看,市场没有大涨的基础。回到50etf,当前价格收在 2.800上方,明天又是行权日,在收盘前价格仍然维持在2.800上方的意义不言而喻,这对于 需要行权的合约当然是好消息。所以,明天有可能是多空博弈的一天,总结下来就是震荡的 一天,仍然关注60分钟周期形成的顶部钝化,有没有可能形成二次下跌且破位。所以在合约 的选择上,建议利用价差组合,不要忽视隐含波动率下降的风险。

50ETF认购合约方面,6月份的认购普遍收涨。总持仓量增加2.9万张左右,隐含波动 率下降至9.72%。认购合约的隐含波动率再次跌至10%以下,今日由于降波的影响,认购合 约涨幅并没有想象中大,接下来仍然注意还有降波的可能性,所以认购合约建议在等小周期 顶部钝化消失之后寻找合适的买入机会。

50ETF认沽合约方面,今日6月份认沽合约普遍收跌。总持仓量增加6.8万张,隐含波动率上 升至23.09%。这个月的认沽合约总持仓量倒是大幅小于认购合约,至少目前看来,市场并没 有过分的看空市场,尤其是今天的强势反弹,空头反而要考虑一下市场是不是有可能继续上 涨。明天关注2.800能否守住,或是认沽买方的机会。


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