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认沽合约可以在2.800附近找机会,上证50期权操作建议——5.26

认沽合约可以在2.800附近找机会,上证50期权操作建议——5.26 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

两市早盘微高开,整体维持弱势震荡走势。随后,大消费板块拉升,市场总体震荡走高,个股 涨多跌少,偏弱势的行情中,资金选择在医药消费板块抱团取暖。科技股继续回调,前期高位 股高位回调,市场短线情绪受挫,大盘分化明显。午后指数继续维持横盘震荡的走势,两市总 体个股跌多涨少,炸板率持续走高,板块方面持续性有待观察,临近尾盘,指数小幅企稳。北 向资金全天净流入近30亿。全天来看,市场在上周五超跌后,小幅的修复性反弹,不过周末消 息面偏空的情况下,反弹无量。市场目前没有明确的主线题材带动,情绪短期内难以好转,即 是出现60分钟级别的反弹,也要谨慎操作。

后市的观点: 

上周末美方突然宣布将33家中国公司列入到实体清单,这也预示着中美关系进场将占据头条新 闻,是主导市场走势的最大因素。目前中方对此还未有动作,这也是当前市场仍然保持平静的 主要原因。今天的走势来看,反弹的修复行情走的较弱。在市场横盘十一个交易日之后,市场 选择了方向向下,而且是大阴柱的向下,在当前的市场环境下,反弹上去难度较大。沪指60分 钟收线,形成了超跌后的反弹信号。在反弹的过程中,需要注意两个点,一个是速度,一个是 成交量,两者都是逐渐放大的一个过程,那么就关注一下2840上周五阴线的腰位的压力。另 外这一周结束会收五月线,同时再收一根周线,可以更好的确认大周期接下来的趋势。若寻求 60分钟买点的投资者需要注意的是,反弹过后会形成二次下跌探底。所以需要有耐心等待沪指 出现日线级别的买点。长期观点仍然不变是低估低价长期配置的机会。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:6 月购 2800、6 月购2850)

认沽合约(日内交易主合约:6 月沽 2800、6 月沽2850)

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50ETF 日内关键价位和数据: 

5 月 25 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.800 上端压力价位:2.824 下方支撑价位:2.752

50ETF日行情回顾: 

期权标的今日弱势收涨;期权隐含波动率有所下降,50etf目前隐含波动率为19.42。 两市维持弱势震荡,想要的反弹并没有到来,收盘勉强维持红盘。继上周五隐含波动率放大 之后,在当下弱势的市场中,往往隐含波动率都是会随之回落,这就导致今天认购和认沽合 约上涨幅度受限,买方收益变小,卖方获利。五月份合约到期风险初显,虚值合约下跌速度 加快,当前50etf价格仍然处于买方最痛点2.800下方,剩余两天或迎来一定的波动机会。

后市观点: 

今天上证50表现优于沪指,虽然都是属于超跌后反弹,相较而言在当前市场环境下,资金偏 向于取团保暖,贵州茅台干脆直接收复上周五的跌幅,所以接下来上证50指数可能继续表现 会优于沪指,北向资金这段时间仍然持续净流入,这也是原因之一。从技术面上看,50etf的 60分钟级别布林带口袋张开,测算得出目前的支撑位2.752,买方最痛点位2.800,接下来包 括周三行权之后,若主要仓位开始下移,那么需要防范一下可能有二次探底的可能性。当然 这里有个大前提就是北向资金开始净流出,出现这种风险必然是外围开始搞事情,中美双方 关系升级。今晚美国休市,所以对于明日的行情也少了部分影响因子,接下来关注的是60分 钟反弹的力度。

50ETF认购合约方面,认购实值普遍收涨,虚值下跌。总持仓量减少1.8万张左右,隐含波动 率下降至13.39%。接下来两个交易日五月份的合约尽量就不要持有了,唯一博取末日行情机 会在于50etf价格是否能够收复2.800,。建议还是移仓至6月份的合约,布局反弹过后可能出 现的的下跌机会。

50ETF认沽合约方面,今日普遍收跌。总持仓量减少0.6万张,隐含波动率下降至17.55%。 今日认沽合约的隐含波动率大幅下降,注意是先升后降,这也是在昨日的复盘日记中提到, 要布局隐含波动率的策略。而接下来还有可能会有继续降波,那么单腿的买方策略需要防范 可能出现的方向性的风险。认沽合约可以考虑在2.800附近寻找机会。


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