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场内期权,沪深300ETF上证50ETF今日操作建议——5.15

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.96%报2870.34点;两市成交额6101亿元,较上个交易日减少约287亿元;北向资金全天净流出13.25亿元,其中深股通净流入3.25亿元。上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权及300ETF期权隐含波动率全天震荡下行,分别收于19.16%和19.88%左右;沪深300股指期权隐含波动率盘初大幅下跌,午后有所回升,收于19.23%。

场内期权,沪深300ETF上证50ETF今日操作建议——5.15 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

隔夜美联储主席鲍威尔讲话,声称美联储不会接受负利率,对此特朗普再发推特抨击,而近期 中美关系情势重燃,对于股市来讲都不是什么好消息,美股道琼斯暴跌500点。早盘两市集体 低开,随后震荡走低,数字货币、稀土板块逆势上涨,上午盘面表现较为弱势,又无强势板块 带动,个股总体跌多涨少。午后指数弱势盘整,此后军工板块和影视板块稍显强势,临近尾 盘,指数继续走弱。总体来看,高位缩量盘整的沪指,在没有选择继续向上,市场最终日线高 位确认,今日属于放量下跌。北向资金今日沪股通净流出10.57亿,深股通净流入11.86亿,总 体净流入1.29亿。

后市的观点: 

一直有在提示的日线高位确认信号出现的风险,今日兑现。从本周周一到周三,三个交易日, 持续的缩量横盘,沪指没有向上或者向下,今天选择方向是向下。后续怎么走?无非两种情 况,第一:以横盘的方式消化,这体现在有大量的资金在下方承接上方的抛压盘,比如日内出 现下跌,银行券商等权重带动市场;第二:出现一致性的下跌走势,这种就比较危险了。如果 出现,但是日内立马能够V回来,那么后市还可以继续期待。从4月28日的长下引阴线,可以 看得出市场在下跌之后买入的坚决性,所以综上所述。市场可能会出现继续下跌,但提前做好 防守的投资者不必太过担心。在当前存量资金博弈的市场中,分化走势是必然的,轻指数重个 股会更为重要。后市等待日线向下信号消耗,至于是横盘还是下跌,已经提前做出应对就不必 太过被市场干扰。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:5 月购 2800、5 月购2750)

认沽合约(日内交易主合约:5 月沽 2800、5 月沽2750)

50ETF 日内关键价位和数据: 

5 月 14 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.800 上端压力价位:2.868 下方支撑价位:2.759

50ETF日行情回顾: 

期权标的今日纷纷收跌近1%;期权隐含波动率有所回落,50etf目前隐含波动率为19.26。 A股低开低走,全天维持弱势震荡,北向资金沪股通今日净流出,近期表现强势的食品饮料 板块有所回落,而券商银行皆表现不佳,上证50和沪深300纷纷回落。隐含波动率继续下 降,认购合约今日大幅增仓,主要的合约来自于卖方,认沽合约反而下跌的同时带来了大量 的平仓获利行为,认沽合约大幅获利。www.50etf520.com运兴ETF-上证50ETF期权_沪深300股指期权_开户无条件_交易低手续费

后市观点: 

着重看一下50etf日线级别的走势,已经率先于沪指走出了向下的信号,这次的风险远大于之 前60分钟级别的顶部钝化,这次属于日线钝化方向选择向下。而明天是周五又是股指交割 日,届时会有较大的波动,若明日继续形成阴线,就需要防范上证50形成周线级别的空头信 号。所以,明天的走势格外关键。近期震荡行情居多,在期权交易中,出现震荡行情,往往 会使得期权卖方比较舒服,能够持续的获取时间价值,但也要防范方向性的风险,设置好止 损线,做好出现非预期行情时的打算,否则单边行情是卖方一次的亏损就吐掉所有的获利。 对于买方而言,不用太过着急,耐心等待方向的出现,尽量以日内为主。明天若想要上涨, 券商或银行就很关键。

50ETF认购合约方面,认购普遍收跌。总持仓量增加8.6万张左右,隐含波动率上升至 9.55%。今日低开低走,认购合约的隐含波动率还在下降,使得认购合约加速下跌,大幅的 增仓来自于卖方。而最痛点今日立马下移至2.800,多头不坚决。而持仓数据测算得出下方支 撑在2.759,空头的空间被打开。认购合约需要注意2.800附近的支撑。

50ETF认沽合约方面,今日普涨,获利颇丰。总持仓量减少0.19万张,隐含波动率下降至 21.74%。目前50etf日线空头信号确认,方向选择向下,今日认沽合约持仓量无明显变化, 明日可以继续观察是否进一步下跌。不过买方最痛点在2.800,明天又是周五,建议认沽的买 方以获利平仓为主。


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