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50etf期权分仓交易,沪深300期权交易策略——5.07

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.63%报2878.14点;两市成交额7211亿元,较上个交易日增加约420亿元;北向资金全天净流入11.40亿元,其中深股通净流入34.61亿元。上一交易日美股三大股指涨跌不一。

波动率

上一交易日50ETF期权及300ETF期权隐含波动率盘初高开低走,后小幅震荡下行,分别收于20.73%和21.51%左右;沪深300股指期权隐含波动率高开后低位震荡,收于22.82%。

50etf期权分仓交易,沪深300期权交易策略——5.07 策略建议  第1张

A股日行情回顾: 

又见独立行情,看来几天假期把股民憋坏了。受到外围的影响,早盘两市低开1%左右,但随 后市场全面爆发,在科技股的带动下,沪指迅速反弹。主要是受到港股中芯国际可能要回归A 股科创板上市,目前为国内晶圆代工龙头公司。核心原因还是在于国内复工情况持续向好,欧 洲和美国复工复产的情况也逐渐变得明朗起来,在没有更大的利空下,市场彷佛要迎来一波主 升浪。从技术面看,沪指不仅日内回补缺口,且突破上周四高点,逼近2900,日线级别和周 线级别的共振向上,而在成交量的配合下,市场有望继续向上突破。

后市的观点: 

60分级别的沪指出现顶部钝化的信号,而恰巧这个位置临近60分钟上升通道的上轨,也就是 说,明天很关键。那么从五月份第一个交易日的表现,五月份我们要做好进攻的准备。无论是 向上还是向下。如果向下,调整周期在5月结束的概率也很大,如果向上,所有周期的顶部钝 化都要消失,今天深成指就出现这样的情况,沪指暂时还没有,那么向上还是向下的概率大 呢?所以,明天需要等待沪指的60分钟可能出现的调整,这个调整是小级别的。如果明天上 午之后,市场还能够继续上攻今天或者明天上午出现的高点,那么就需要坚决的买入做多。这 是一次周线级别和日线级别的共振,上涨的周期和幅度都不会短。关注下,今晚美股在ADP就 业数据公布之后的表现。后市思路很清晰,等待沪指60分钟调整后,做多。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:5 月购 2800、5 月购2750)

认沽合约(日内交易主合约:5 月沽 2800、5 月沽2750)

50ETF 日内关键价位和数据: 

5 月 6 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.800 上端压力价位: 2.863 下方支撑价位: 2.790

50ETF日行情回顾: 

A股高开低走,期权标的受银行板块表现低迷表现一般。今天很明显,市场的资金流入科技 股,北向资金同样也是大幅流入深股通,所以50etf和沪深300etf虽然修复低开的幅度,但 表现平平。在昨日的报告中也提到 ,50etf处于60分钟的超买区间,有回调需求,注意 2.800附近的支撑。今日开盘后各期权隐含波动率短暂跳高,不过很快便迅速下降,全日持 续走低,目前50etf隐含波动率为19%。所以导致今日认购和认沽合约普跌,负vega组合获 利。

后市观点: 

今日是平仓获利的一个机会,另外就是早盘出现的低点为认购买入的机会。而目前根据测算 得知上方压力为2.863,买方最痛点依然是2.800,也就是说市场想要进一步突破向上,持仓 数据必须上移至2.850,所以接下来两天市场表现很关键。今天表现强势的是科技股,接下 来指数的突破还是得依靠权重板块的带动,银行和券商。另外A50指数走势需要关注一下, 从目前来看A50指数属于月线级别的多头,在假期这几天下挫不破多头的防守位其实就是在 形成月线级别的多头信号。所以,接下来50etf看待突破2.900和3.000.

50ETF认购合约方面,认购普遍收跌。总持仓量增加6.8万张左右, 隐含波动率下降至10.70%。认购合约在低开高走之后收复不少跌幅,不过隐含波动率的下 降导致涨幅缩小。不过从今天的增仓量来看,多头正在蓄力,注意认购合约的隐含波动率仍 然处于相对较低的位置。关注2.830,明日沪指若是出现60分钟调整,50etf可能出现买入机 会。

50ETF认沽合约方面,今日普跌。总持仓量增加2.3万张,隐含波动率下降 至23.91%。昨日的报告中有提到,假期认沽合约的买方持有方今日开盘注意获利了结,以 免出现收益减少的可能。近期50etf的高点为2.870,空头可以等待60分钟的顶部信号考虑买 入认沽合约。


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