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央行定向降准,美股反弹,50etf期权节后走势及策略——4.07

央行定向降准,美股反弹,50etf期权节后走势及策略——4.07 策略建议  第1张

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.60%报2763.99点;两市成交额5723亿元,较上个交易日缩量约254亿元;北向资金全天净流出19.43亿元,其中沪股通净流入5.23亿元。上一交易日美股三大股指尾盘冲高后稍有回落,涨幅均超7%。

波动率

上一交易日50ETF期权隐含波动率震荡上行,收于27.35%;沪深300ETF期权隐含波动率全天震荡上行,尾盘有所回落,收于29.83%左右;股指期权隐含波动率高开后大幅震荡上行,收于31.07%。

周行情回顾: 

首先还是回顾一下上周的整体行情,全周沪指基本处于震荡行情,周一低开回补缺口后,周二 又将低开缺口补掉,周四一根但阳柱,但是成交量没有跟随,所以周五整体市场依旧比较悲 观,全市成交额仅为5716亿,大部分的投资者依然很悲观。毕竟上周全球疫情确诊人数正式 超过一百万人,美国更是达到30余万人,上周五晚美国非农就业数据创历史最差表现,这些 都是限制美股进一步反弹的因素。而上周国内公布的pmi制造业指数录的枯荣线50以上,但似 乎对于市场没有明显的提振作用。所以,股市目前只剩下场内资金的博弈,没有增量资金的助 力,进一步反弹受限。

周末消息面: 

1、4月3日,央行定向降准,将金融机构在央行超额存款准备金利率下调至0.35%,释放约 4000亿元; 2、特朗普两次讲话释放六大利好信号,助力美股反弹; 3、沙特和俄罗斯非常接近达成石油生产的协议; 4、纽约确诊人数首次出现下降,欧洲确诊人数达到顶峰,将要出现拐点。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:4 月购 2700、4 月购2650)

认沽合约(日内交易主合约:4 月沽 2650、4 月沽2700)

50ETF 日内关键价位和数据: 

4 月 3 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.700 上端压力价位:2.728 下方支撑价位:2.617

后市观点: 

从目前的50etf60分钟走势来看,布林带开口持平,无明显的方向,也就意味着下周是50etf 选择方向的一个过程。而周末的消息面利好偏多,加上外围市场表现不错,所以方向的选择 极大概率是向上,也就是说要突破整个区间。下周将要面临突破和一个回踩确认的过程,那 么这个时候怎么去选择应对,除了已经持有认购合约方,反而要去选择考虑买入认沽的机 会,一旦突破无效,空方的机会就来了。而在实际的行情过程中,近期不少地区都开始发放 消费券,鼓励居民消费将会是今年的一个政策的重心,所以需要去关注一下食品板块,而几 大龙头都包含在50etf成分股中,尤其是贵州茅台。另外,降准直接利好的板块自然是银行、 券商和地产,也是下周需要额外关注的板块,谨防盘中出现冲高回落的走势。



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关键词: 期权费用

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