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单月净流出创历史新高,上证50ETF期权交易计划——4.01

单月净流出创历史新高,上证50ETF期权交易计划——4.01 策略建议  第1张

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.11%报2750.3点,3月共下跌4.51%,创近1年最大单月跌幅;两市成交额5617亿元,较上个交易日缩量约714亿元,创2个月以来新低;北向资金全天净流入16.50亿元,其中沪股通全天净流入4.19亿元,3月累计净流出678.73亿元,单月净流出创历史新高。昨日美股三大股指集体收跌。

波动率

上一交易日50ETF期权隐含波动率低开后震荡下行,午前小幅反弹后持续下跌,收于29.36%;沪深300ETF期权隐含波动率大幅低开后震荡下行,收于31.70%左右;股指期权全天震荡下行,收于32.61%。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:4 月购 2700、4 月购2650)

认沽合约(日内交易主合约:4 月沽 2650、4 月沽2700)

50ETF 日内关键价位和数据: 

3 月 31 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.700 上端压力价位: 2.728 下方支撑价位: 2.621

日行情回顾:

两市集体高开,但没有持续性,主要是因为没有权重板块带动市场,另一个就是市场的买入意愿不强。上证50收盘反而转绿,主要是因为银行板块跌幅较多,其中工商银行收跌1.34%,即使今天北向资金净流入30亿元,也不能顶住上证50的下跌。而银行股的整体下跌,对于目前的反弹格局来讲不是一个好消息,而且今天银行是放量下跌。若是明天持续下跌,那么这一轮的反弹格局可能被直接终结掉。期权各标的隐含波动率有所下降,这导致今天卖方获利,即使高开,认购合约整体下降不少

后市观点:

明天50etf会怎么走?昨天的报告中说到了,60分钟布林带目前在收敛,所以今天高开,第一反应就是看有没有机会开认沽合约。收口越来越小,预计明天或者后天50etf多空会决胜出方向来。个人的观点方向会继续向下。几个逻辑,第一四月份来了,A股是公布年报的时候,同时也是公布第一季度各项经济数据的时候,不容乐观;第二,美股目前看来没有继续下跌,反而有稳住的意思,但是疫情对于美国经济数据的冲击可能比你想象的更大。所以,对于四月份来说,个人来看,不是很乐观。可能会出现比现在还低的位置,提前做好预防,出现了也就不惊慌了。所以整体的思路以震荡偏下行应对。逢高做空,封低买入。



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