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昨日美股集体收涨,上证50etf期权单腿交易策略——3.20

昨日美股集体收涨,上证50etf期权单腿交易策略——3.20 策略建议  第1张

方向性: 

上一交易日上证指数七连跌,收跌0.98%报2702.13点,盘中跌逾3%创出13个月新低;两市成交额8225亿元,较上个交易日放量145亿元;北向资金全天净流出102亿元,其中沪股通全天净流出56.4亿元。昨日美股集体收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权高开后大幅震荡,收于34.70%;300ETF期权隐含波动率高开后持续走强,午后连续下挫,收于38.3%左右;股指期权隐含波动率全天高位震荡,收于40.33%。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:4 月购 2600、4 月购2650) 

认沽合约(日内交易主合约:4 月沽 2650、4 月沽2700)

50ETF 日内关键价位和数据: 

3 月 19 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.700 上端压力价位: 2.641 下方支撑价位:2.566

后市观点:

关于合约到期的风险提示。下周三为3月份合约到期日,还有四个交易日的时间,到时候3月份所有合约将接近其内在价值。考虑到目前期权合约价格仍相对偏贵,一张虚值合约仍然有超过一百块的价格。若未来几日未发生大幅波动,此类合约将迅速贬值。因此提醒持有以当月虚值合约的投资者需要额外关注合约到期风险。回到50etf价格图形走势,接连的破位新低,60分钟级别出现KDJ金叉,有反弹的趋势,而今日日线收下引,整体来看有反弹需求,所以明天券商板块是50etf反弹的旗帜。另外,再关注晚上美股的表现。

50ETF认购合约方面,普遍收跌。总持仓量减少6.4万张左右,隐含波动率上升至35.52%。今日认购期权隐波放大,新增了2.400和2.450两份新的合约。隐波的反弹,盘中出现的反弹,让认购合约价格上升不少,不过今日的行情是触底反弹,还是超跌后的平仓导致反弹,这个需要看明天和接下来的表现反弹。市场的底部一向都是由多空博弈出来的结果,所以往往底部呈现给我们看到的都是震荡箱体走势。



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