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美股本月第4次熔断,A股走势及50ETF期权交易策略——3.19

美股本月第4次熔断,A股走势及50ETF期权交易策略——3.19 策略建议  第1张

方向性: 

上一交易日上证指数六连跌,收跌1.83%报2728.76点;两市成交额8370亿元,较上个交易日缩量189亿元;北向资金全天净流出71.9亿元,其中沪股通全天净流出41.1亿元。昨日美股收盘再度暴跌,盘中本月以来第四次史上第五次触及熔断。

波动率

上一交易日50ETF期权大幅下跌,收于31.31%;300ETF期权和股指期权隐含波动率大幅下跌,午后有所回升,分别收于35.7%左右和38.65%。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:4 月购 2700、4 月购2750)

认沽合约(日内交易主合约:3 月沽 2750、3月沽2700)

50ETF 日内关键价位和数据: 

3 月 17 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.750 上端压力价位: 2.662 下方支撑价位:2.606

后市观点:

在今后的一段时间内如果市场反弹上涨,很有可能重现类似今日上午的现象:市场上涨,隐含波动率下降,认购期权反而不赚钱。因此在此强调,认为市场将反弹的买方可以使用牛市价差组合或认购比例价组合进行布局,也可以使用认沽牛市价差组合,通过卖认沽期权组合的方式获得收益。回到50etf的技术图形,60分钟形式已经走出了下降通道,且目前下方支撑在2.602.而目前的买方最痛点在2.750,和目前的价格出现了严重的背离,这说明市场目前处于极度超卖的过程,理论上将有一波反弹。但是当下的反弹也可能通过震荡盘整的走势消耗掉市场的反攻动能。所以押注反弹做买方的投资者需要额外谨慎,随时获利走人。



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关键词: 国内期权

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