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美股再熔断,A股怎么走?50etf期权策略——3.17

美股再熔断,A股怎么走?50etf期权策略——3.17 策略建议  第1张

方向性: 

上一交易日上证指数四连跌,收跌3.4%报2789.25点;两市成交额9633亿元,较上个交易日微缩34亿元;北向资金全天净流出98亿元,其中沪股通全天净流出53亿元。昨日美股开盘暴跌,触发两周以来第三次(史上第四次)熔断;收盘再度暴跌,其中道指跌近13%,创1987年10月以来最大单日跌幅。 

波动率

上一交易日50ETF期权级300ETF期权隐含波动率高开低走后冲高,分别收于34.73%和37.3%左右;股指期权隐含波动率全天震荡上行,收于42.60%。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:3 月购 2800、3 月购2850) 

认沽合约(日内交易主合约:3 月沽 2850、3月沽2900)

50ETF 日内关键价位和数据: 3 月 16 日 

50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.850 上端压力价位: 2.737 下方支撑价位:2.665

日行情回顾:

A股高开低走,完全吞掉周五反弹的阳柱,这在技术形态上来看,空头力量非常之强,幸好这不是出现在顶部的形态。沪指下破2800,上证50下破2700.从这一点可以看出,这轮下跌的主力军是权重股,贵州茅台、中国平安、格力电器等一线蓝筹,也是最受外资青睐的个股。目前外资在中国股市的总资金量高达万亿,美股出问题,自然要拿钱回去补仓。那这丢下去的飞刀,国内资金目前也不敢承接。所以短期内还得继续承压下行。期权隐含波动率再创新高,过去一年以来的新高。抄底者还有看空者的交投异常活跃,这种情况其实是适合期权卖方。因为隐含波动率最终是要回归到均值附近,隐波的下降就是双杀的行情,不过也要注意控制风险。

后市观点:

明天50etf价格怎么走,目前的美股以及A50的走势,明天大概率又是低开了。至于低开后如何走。那要看低开的幅度,如果沪指直接大幅低开,无限接近2700,那么要考虑盘中是否有权重板块异动,尤其是券商板块,可能会迎来一波反弹。但是如果低开幅度较小,且美股在明天白天继续下跌,需要注意下,目前还是在寻底的过程。虽然目前测算的支撑2.665离2月初开盘的50etf价格的低点2.667。但是目前的环境和当时的环境完全不一致,当时国外没有疫情,但是外资相信国内能够战胜疫情且当天开盘低开一步到位,所以第二天继续下跌后迎来强势的买盘。现在外资自顾不暇,所以接下来的行情,震荡寻底思路应对。



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关键词: 期权风险

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