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各国政策如何应对疫情,上证50etf期权每日策略——3.16

各国政策如何应对疫情,上证50etf期权每日策略——3.16 策略建议  第1张

方向性: 

上一交易日上证指数收跌1.23%报2887.43点;两市成交额9667亿元,较上个交易日放量约1291亿元;上周(03.05-03.12)两市两融资金减少约30.4亿元;北向资金全天净流出约147.3亿元,其中沪股通净流出约105.5亿元,上周(03.09-03.13)累计流出约418亿元,为单周历史最大净流出额。

波动率

上一交易日50ETF期权隐含波动率高开后大幅震荡,收涨于34.91%;沪深300ETF期权及股指期权隐含波动率全天大幅震荡,分别收于37.40%左右和39.52%。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划:

 认购合约(日内交易主合约:3 月购 2900、3 月购2850)

认沽合约(日内交易主合约:3 月沽 2900、3月沽2950)

50ETF 日内关键价位和数据: 

3 月 13 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.850 上端压力价位: 2.861 下方支撑价位:2.784

周行情回顾:

期权标的全周下跌超5%。除上周二上涨之外,其余四个交易日50etf都是下跌,受到外围影响北向资金处于上周净流出状态。期权隐含波动率上周上升超15%,高波动率直接影响就是认沽和认购合约的波幅变大,整体上认沽合约获利颇丰。但周五市场的低开,直接让大部分的认沽合约达到一周的高点,随后盘中沪指反弹,认沽合约价格纷纷大幅回落,当天3月份认沽持仓减少近10万张。不过周五下午的异动可以视作是市场,对于周末可能发生的降准做预埋,另一方面各国也纷纷出手拯救股市。整体上来看,疫情对于各国经济的影响是深远的,而股市自然是需要看各国的政策如何应对。



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关键词: 隐含波动率

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