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考虑逢低买入,上证50ETF期权独家策略——3.12

考虑逢低买入,上证50ETF期权独家策略——3.12 策略建议  第1张

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.94%报2968.52点;两市成交额9728亿元,较上个交易日缩量约787亿元;北向资金全天净流出74.65亿元,其中深股通全天净流出73.52亿元。隔夜美盘三大股指收盘再度暴跌,盘中三大股指一度悉数跌入熊市。

波动率

上一交易日50ETF期权隐含波动率震荡下行,收跌于27.51%;沪深300ETF期权及股指期权隐含波动率全天大幅震荡,分别收于29.4%左右和31.74%。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:3 月购 2900、3 月购2850)

认沽合约(日内交易主合约:3 月沽 2900、3月沽2950) 

50ETF 日内关键价位和数据: 

3 月 11 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2900 上端压力价位: 2.918 下方支撑价位:2.832

日行情回顾:

周三A股震荡下行,期权标的收超1%。创业板指跌超2%,而北向资金的净流出,让沪指难以带动市场,50和300跌幅靠前。期权隐含波动率小幅上升,50etf的隐波为27.1%,仍处于历史较高水平。市场的走势与隐含波动率的走势再次走出相反的走势,在这样的情况下,坚持看涨的投资者需要关注期权隐含波动率的变化。昨天的报告中提示,昨日涨停的券商股在早盘并未如愿续板,这也就是说,目前的市场环境,拉升还未到时候。外围盘中一直在下跌,也是导致今天北向资金流出的一个重要原因。

后市观点:

压力位和支撑位无明显变化,今日震荡市场,没有明确方向。不过从60分钟50etf价格走势可以看到KDJ结死叉在即,也就是说下跌将会继续延续。毕竟是小周期,若明天出现强势拉升,可以打破下跌的惯性。上文有提到沪指从2685这一波上涨用了15个交易日,调整到现在已经13个交易日,从时间窗口的对称性来看,明天或者后天将会是市场再次选择方向的时候。而基于一直以来对于A股的整体分析来看,个人观点仍然是偏向上的概率大。首先此次沪指的调整止于2878,昨日的新低未破2900。所以明日,早盘继续惯性下跌,50etf价格止于2.840~2.850区间,同时券商有所异动,可以考虑逢低买入。



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关键词: 期权费用

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