策略建议

☞立即开户

上证50ETF沪深300ETF期权_手续费单边7.5元/张

隔夜美盘三大股指报复式上涨,今日50etf期权交易策略——3.11

隔夜美盘三大股指报复式上涨,今日50etf期权交易策略——3.11 策略建议  第1张

方向性: 

上一交易日上证指数收涨1.82%报2997.76点;两市成交额10515亿元,较上个交易日略微缩量约47亿元;北向资金全天净流入31亿元,其中深股通全天净流入24.7亿元。隔夜美盘三大股指报复式上涨,三大股指均涨近5%。

波动率

上一交易日50ETF期权隐含波动率低开后震荡,收跌于27.63%;沪深300ETF期权及股指期权隐含波动率全天大幅震荡,分别收于29.18左右和31.53%。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:3 月购 2900、3 月购2850)

认沽合约(日内交易主合约:3 月沽 2900、3月沽2950)

50ETF 日内关键价位和数据: 

3 月 10 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2900 上端压力价位: 2.931 下方支撑价位:2.844

日行情回顾:

周一市场和周二市场对比,就是过山车行情。A股走出今日走出小V型,期权标的上涨近2%。上午十点五十分左右市场开始反弹,反弹的号角自然是券商带动。那对于50和300来说指直接性的拉升。不过今日的期权隐含波动率小幅回落,但仍然处于历史较高水平,50etf的隐含波动率为26.2%。今天50etf的行情走势跟昨天报告中所展示的画图基本一致,早盘高开2.910附近回落,一度跌破昨天的低点达到2.841,之后迅速反弹。也就是说按照昨天的报告,今日盘中有两次绝佳买卖点。

后市观点:

根据内插法测算得出目前压力位为2.931,目前50etf价格为2.911。50etf价格60分钟走势,目前价格正处于布林带中轨附近,震荡指标KDJ结金叉继续向上。技术层面来看,有继续向上的动能,不过压力也很明显。也就是说明日行情想要进一步突破向上,是需要量能去配合,才能将空间完全打开,目标指向布林带上轨附近3.000。也就是要观察明天早盘券商板块,尤其是今日涨停的券商股,能否续板。当然中长期仍然看好50etf,短期参考60分钟级别的走势,布林带配和KDJ,出现共振的时候就是绝佳买卖点。

50ETF认购合约方面,普遍收涨。总持仓量增加至2.2万张左右,隐含波动率增加至28.93%。昨天抄底和今天补仓的投资者获利颇丰,在昨日的报告和盘中都再次坚定反弹的走势。毕竟周一的行情,下跌幅度太大,美股迎来惯性反弹,而对比其他国家的A股本身就更加抗跌,所以反弹基本在预料之中。认购合约的隐含波动率也在上升,今天50etf的表现更加坚定多头对于后市突破3.000的看好。目前认购合约中3.000合约的持仓最多为24万张。所以,明天50etf若无法打开空间突破2.930,认购合约可以获利了结,等回调后再次买入。

50ETF认沽合约方面,今日普跌。总持仓量增加6.6万张,隐含波动率下降至27.38%。风格切换成快进快出果然没错,今日市场直接高开,若是昨日为了结的认沽合约,获利空间收窄不少,尽管盘中继续打出新低,但基本也和昨日认沽合约价位差不太多。所以目前市场宽振幅的走势,投资者需要灵活多变,及时切换。目前50etf价格遇到小阻力,也就是说明日价格无法突破2.930,可以考虑买入认沽,自然这也是短空的行为。尤其是在券商板块没有继续维持涨势的时候,那么市场可能会有所回落。



免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,我司对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎

关键词: 股票期权

相关文章