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逢低买入为主,上证50ETF期权独家策略分析——3.09

逢低买入为主,上证50ETF期权独家策略分析——3.09 策略建议  第1张

方向性: 

上一交易日上证指数收跌1.21%报3034.51点;两市成交额9575亿元,较上个交易日缩量约1720亿元,终结连续8日破万亿;上周(02.28-03.05)两市两融资金增长约298亿元;北向资金全天净流出约30.4亿元,其中沪股通净流出约26.7亿元,上周(03.02-03.06)累计流入约56亿元。周五美股三大股指均收跌,尾盘跌幅收窄。

波动率

上一交易日50ETF期权隐含波动率震荡上行,收于22.98%;沪深300ETF期权及股指期权隐含波动率全天大幅震荡上行,分别收于25%左右和27.61%。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:3 月购 2900、3 月购2950) 

  1. 50ETF 价格在 2.930~2.940 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。 

认沽合约(日内交易主合约:3 月沽 3000、3月沽3100)

 1. 50ETF价格在 3.000~3.010 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

50ETF 日内关键价位和数据: 

3 月 6 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2950 上端压力价位: 3.011 下方支撑价位:2.921

周行情回顾:

A股持续上涨,由于市场风格切换,资金重新流入大盘股,北向资金的净流入,带动期权标的50和300价格在本周持续上涨,认购合约获利颇丰,但是期权各标的隐含波动率却无明显变化。这也就给认购合约上涨幅度带来一定的压力,这其实是一个好现象。市场投资者并没有过度狂热,而是在上涨的行情中还保持一份冷静。当然这其中也有外围因素的影响,也有对A股自身的信心不足。 

后市观点:

虽然周五50etf价格受外围因素影响有所下跌,但从60分级别观察,这轮下跌刚好触碰布林带上轨回落,释放一部分的获利盘以及空头力量。全体除开盘第一小时,其余三小时都是维持震荡行情,这反应市场的承接力度尚可。而根据内插法测算得出,目前的持仓量给出的支撑在2.921,也就是说下跌的空间进一步缩小。市场反弹继续上涨的概率越来越大,若周一低开在60分钟的布林中轨附近或支撑,可以考虑买入认购合约。另外,券商板块是一个非常重要的参考指标,而且9点钟可以观察A50指数的表现,周末总体消息面是围绕在疫情方面,所以有可能周一外围市场表现不佳,而促使50etf价格出现低开。所以总体思路还是逢低买入为主。



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关键词: 期权买方卖方

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