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上证失守2900点,今日50ETF期权操作策略——3.02

上证失守2900点,今日50ETF期权操作策略——3.02 策略建议  第1张

方向性: 

上一交易日上证指数收涨3.7%,失守2900点;两市成交额11295亿元,较上个交易日缩量约415亿元,连续8日破万亿;上周(02.21-02.27)两市两融资金增长约273亿元;北向资金全天净流出约51.4亿元,其中沪股通净流出约36亿元,上周(02.23-02.28)累计流出约293亿元,2月累计净流入115.84亿元。隔夜美股三大股指涨跌不一,上周创下2008年10月以来最大单周跌幅。

波动率

上一交易日50ETF期权隐含波动率震荡走高收于23.67%;沪深300ETF期权和股指期权波动率均大幅震荡上行,分别收于26%左右和29.17%。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划:

 认购合约(日内交易主合约:3 月购 2800、3 月购2850) 

  1. 50ETF 价格在 2.800~2.810 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:3 月沽 2950、3月沽2900) 

  1. 50ETF价格在 2.850~2.860 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

50ETF 日内关键价位和数据: 

2 月 28 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2850 上端压力价位: 2.896 下方支撑价位:2.810

后市观点:

上周四个期权标的全周普遍回调;期权隐含波动率与标的走势呈现相反走势,全周大幅上升,认沽期权获得翻倍行情。除了周四有小幅上行外,其余四天尤其是周五下跌更为明显,北向资金呈现净流出状态。这对白马股是一个不好的消息,自然对50etf的价格走势存在较大的压力。而隐含波动率在周五大跌的行情下大幅上升,这表明市场投资者情绪仍然谨慎。当市场下跌时避险情绪增加,投资者选择买入期权防范未来市场再度下跌的风险,因此隐含波动率上升;而当市场上涨时,投资者避险情绪有所缓和,隐波自然就下降了。那么下周怎么对待50etf期权的行情?首先从60分钟周期,50etf处在超卖区间,正好也跌破布林带下轨,有回调需求,所以周一早上的走势尤为关键,可以在9点左右的时候观察A50的走势。而周末的总体消息面偏暖,全球疫情虽然确诊人数有所增加,但是并没有大规模发酵。所以早盘如果出现50etf价格低开的走势,可以考虑做“日内的抄底”。



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关键词: 50ETF期权行情

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