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今日2月合约到期行权,上证50ETF期权短线策略——2.26

今日2月合约到期行权,上证50ETF期权短线策略——2.26 策略建议  第1张

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.6%报3013.05点,一度跌近3%;两市成交额1.42万亿元,较上个交易日增量约1932亿元,为2015年7月以来新高,连续5日超万亿;北向资金全天净流出约48.3亿元,为春节以来首次连续3日净流出。隔夜美股三大股指连续两日遭重挫。

波动率

上一交易日50ETF期权隐含波动率高开后震荡下行收于23.39%;沪深300ETF期权波动率冲高回落,收于25.5%左右;股指期权午间走高后回落,收涨于27.38%。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:3 月购 2900、3 月购2850) 

  1. 50ETF 价格在 2.845~2855 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

  2. 50ETF 价格在 2.890~2.900 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:3 月沽 2950、3月沽3000) 

  1. 50ETF价格在 2.950~2.940 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

  2. 50ETF价格在 2.915~2.925 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

50ETF 日内关键价位和数据:

 2 月 25 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2900 上端压力价位: 2.945 下方支撑价位:2.858

后市观点:

A股昨日呈现V型走势,但是期权标的可就没那么幸运,普遍收跌。最主要原因还是因为外资的流出,导致例如像中国平安,贵州茅台等白马蓝筹股遭到抛售,拖累50etf和沪深300etf的价格。好在下午券商开始发力,点燃市场情绪,如果券商这波有持续性,那么50etf的价格将会迎来一波上涨。从60分钟级别看到,50etf的价格刚好回踩布林带下轨且配合震荡指标KDJ金叉反弹,结构完整。若想要进一步上扬,需要明日的量能配合,上述三个条件中符合其中两个,上涨将会是大概率的事情。另外,今日成交额高达1.41万亿,这其实也可以看出盘中下跌的时候资金的承接力度之强,当然主要的资金流向是创业板。但这并不妨碍后续50etf的价格跟随沪指一同补涨。同时外资虽然连续两日都处于净流出状态,但是与市场总体的资金量对比几乎可以忽略不计。仍然保持看多的思路不变,调整下来也是低位上车的机会。



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关键词: 期权行权

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