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上证50ETF沪深300ETF期权_手续费单边7.5元/张

连续第4日破万亿,上证50ETF期权日内交易计划——2.25

连续第4日破万亿,上证50ETF期权日内交易计划——2.25 策略建议  第1张

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.28%报3031.23点;两市成交额12221亿元,较上个交易日增量约511亿元,创2015年11月以来新高,为连续第4日破万亿;北向资金全天净流出约87.1亿元,创近1个月最大净流出额。隔夜美股三大股指跌幅均超3.3%,其中道指跌至去年12月11日以来新低。

波动率

上一交易日50ETF期权隐含波动率大幅震荡上行,收于22.96%;沪深300ETF期权日间大幅震荡,收于25.42%左右;股指期权开盘走高后略回落,收涨于27.32%。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:3 月购 2900、3 月购2850) 

50ETF 价格在 2.900~2.910 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:3 月沽 2950、3月沽3000) 

50ETF价格在 2.950~2.940 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

50ETF 日内关键价位和数据: 

2 月 24 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2950 上端压力价位: 2.971 下方支撑价位:2.876

后市观点:

沪深两市表现分化,期权标的普遍收跌,是受到权重股下跌的拖累,两个原因导致。第一个是外资流出。疫情在国外开始爆发,多国都开始最高级别的警戒,美国也出现了吹哨人,是说实际情况比公布的人数多。早盘的时候亚洲盘韩国股市下跌4%,欧洲三大股指跌了3%以上,所以外资处于降低风险偏好减持了A股。第二个原因是有些资金坐不住了,移仓换股,将资金从蓝筹权重换到了科技股里。但额外需要注意的是券商板块今天表现还不赖,红塔证券涨停,那么明天沪指以及 上证50是需要券商板块去带动。尽管从技术面上来看,50etf出现日线级别回调信号,下方支撑2.900和2.876完全跌破才能判定市场由多转空。仍然保持看多观点不变,上面已经分析的很清楚,50etf的价格即使出现回调,也是给踏空的投资者准备。当然,有一个风险是需要注意的,就是因为全球疫情的影响出现大面积的扩散,导致外盘大跌,从而引发A股下跌。所以,期权的单腿买方策略额外注意风险。



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关键词: 50ETF认沽期权

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