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50ETF期权本周三行权,今日单腿交易策略——2.24

50ETF期权本周三行权,今日单腿交易策略——2.24 策略建议  第1张

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.31%报3039.67点;两市成交额11710亿元,较上个交易日放量约1026亿元,连续三日突破万亿;上周(02.14-02.20)两市两融资金增长388亿元;北向资金全天净流出约11.2亿元,其中沪股通净流出约20.4亿元,上周(02.17-02.21)累计流入约65亿元。隔夜美股三大股指连跌两日。

波动率

上一交易日50ETF期权隐含波动率午后震荡幅度增大,收于21.31%;沪深300ETF期权日间大幅震荡,午后有明显上升,收于23.75%左右;股指期权全天大幅震荡上行,收于25.86%。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划:

 认购合约(日内交易主合约:3 月购 2900、3 月购2850) 

  1. 50ETF 价格在 2.940~2.950 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

  2. 2. 50ETF 价格在 2.900~2.910 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:3 月沽 2950、3月沽3000) 

  1. 50ETF价格在 3.000~2.990 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

  2. 50ETF价格在 2.950~2.960 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。 

50ETF 日内关键价位和数据:

 2 月 21 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2950 上端压力价位: 2.997 下方支撑价位:2.891

后市观点:

周五50和300表现分化,50etf小幅收跌,300etf收涨。周五A股再度上工,沪指深指双双收涨。北向资金今日盘中一度呈现净流出状态,尾盘转向净流入。主要是受重仓股的影响(券商、银行冲高回落),50etf表现不佳。期权隐含波动率有所上升。从50etf的技术面上看,价格触碰2.990附近回落,收出上影线。所以下周走势有两种可能:第一种是50etf强势突破3.000,彻底打破空头压力;第二种是震荡蓄势,回踩下方支撑,如果出现回抽,正是上车的机会。而周末的消息面利好偏多,更倾向于第一种概率。同时提示一下,下周三也就是2月26日2月份的期权合约将会进行行权,所以不建议在买入2月份的合约,手上持仓尽快了结,移仓至3月份。



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关键词: 国内期权

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