策略建议

☞立即开户

上证50ETF沪深300ETF期权_手续费单边7.5元/张

沪指收复3000点,隐含波动率大幅震荡,50etf期权策略——2.21

沪指收复3000点,隐含波动率大幅震荡,50etf期权策略——2.21 策略建议  第1张

方向性:

  上一交易日上证指数收涨1.84%报3030.15点;两市成交额10684亿元,较上个交易日放量约296亿元,两市成交额连续两日突破万亿,为2019年4月8日以来首次;北向资金全天净流入约39亿元,其中深股通净流入约28亿元。隔夜美股三大股指集体收跌。

波动率:

  上一交易日50ETF期权隐含波动率大幅震荡,收于19.92%;沪深300ETF期权日间大幅震荡收于21.8%左右;股指期权全天大幅震荡上行,收于23.26%。

观点:

3000点了,成交额继续突破万亿,有点牛市的味道了。早盘,沪指小幅低开之后,一度冲高,随后迅速回落。这个时候就是考验市场的时候了,不负众望的是券商板块再次站出来了,这也是在昨天报告中提到重点关注券商板块,七只券商股涨停,整个板块涨幅6%。技术上,创业板继续领跑,大盘强势站上3000点,目前已经站在所有的均线上方,下一个缺口压力在3055,再往上就是3100点,剧情似乎和去年年底那波有点类似。同样的券商板块,同样的爆量。另外,此次的创业板和2015年的创业板不是同一回事,此次创业板中上涨的大多是大公司,不像2015年都是些小票。而且此次增仓的都是以公募基金为主的理性资金,根据天风证券数据统计,一月份,有将近一千只基金发布,2月份建仓。所以不必担心这轮会出现像2015年不理性的疯牛。当然,手上的股票安心持有,只要优质公司,资金总会流入,只是时间问题,牛市中最切忌的就是频繁换股追逐热点,那样反而得不偿失。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:3 月购 2900、3 月购2850)

50ETF 价格在 2.940~2.950 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

认沽合约(日内交易主合约:3 月沽 2950、3月沽3000)

50ETF价格在 3.000~2.990 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

50ETF 日内关键价位和数据:

 2 月 20 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2950 上端压力价位: 2.998 下方支撑价位:2.887

后市观点:

沪指大幅上涨,收复3000点。期权标的今日也迎来大幅上涨,最主要的功臣自然是券商板块,这也是反复提及,因为50etf属于金融指数,所以额外关注金融类板块。期权隐含波动率变化不大。目前四个期权加权隐含波动率分别17.2%(50etf),19.3%(华泰博瑞300etf)18.9%(嘉实300etf)和20%(沪深300)。50etf的多头收复2.950,下一目标就是重回3.000,按照当前的走势,下周临近行权日之前未必没有机会。所以50etf的主方向自然是看多,从技术上来看,50etf的价格强势突破日线布林轨中轨,这也是日线搓揉线之后选择的短期方向是继续向上,认购的买方可以逐渐开始获利了结,移仓至三月份,谨慎的投资者也可以观望在3.000的时候市场是否会迎来一波调整的机会再上车。



免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,我司对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎

关键词: 上证50指数

相关文章