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期权标的横盘震荡,卖方收取时间价值,50etf期权策略——2.20

期权标的横盘震荡,卖方收取时间价值,50etf期权策略——2.20 策略建议  第1张

方向性:

  上一交易日上证指数收跌0.32%报2975.4点;两市成交额10388亿元,较上个交易日放量约389亿元,再创近一年新高;北向资金全天净流入约37.45亿元,上一交易日北向资金净流出额创春节来新高。隔夜美股三大股指集体收涨,纳指和标普500指数创历史新高。

波动率:

  上一交易日50ETF期权隐含波动率大幅震荡,收于19.62%;沪深300ETF期权日间大幅震荡,高开低走收于21.3%左右;股指期权震荡上行,收于22.92%。

观点:

周三两市成交额突破万亿,上一次出现成交额万亿的是2019年疯狂三四月份,再远就是2015年的疯牛时期。所以单从成交额上来看,目前的市场算得上“牛市”。根据最新的注册数据显示中国目前的股民数量为1.6亿,再加上如此特殊的时期,如此悠闲的炒股时间可遇不可求,有较多因素促成目前情绪高涨的股市。那么,今天股市虽然放量了,但是市场却出现了回调,这是滞涨见顶的信号吗?这算的是局部的高点,不算见顶的信号。第一,此次的反弹政策宽松,上层多次点名股市;第二,资金棉充裕,月初央行释放1.7万亿流动性。所以市场不缺资金,更不用提北向资金不断的净流入。周三沪指一度在金融股的推动下摸到2996点,下午资金开始兑现筹码,高位股开始调整,尤其是科技股较为明显。但截至收盘,三大股指仍然站在五日线上方,高位筹码虽然有分歧,但是承接资金意愿更强。所以持续之前的观点,此次仍然以60分钟级别的调整看待。若出现大幅度的调整,那不正是给踏空的朋友机会?

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:3 月购 2900、3 月购2850) 

50ETF 价格在 2.900~2.910 的时候观察分时是否释放出看涨信号,10%~20%仓位,单 笔交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。

 认沽合约(日内交易主合约:3 月沽 2950、3月沽3000) 

50ETF价格在 2.950~2.960 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。 2. 50ETF价格在 2.900~2.905 的时候观察分时是否出现看跌信号,10%~20%仓位,单笔 交易回撤不可以超过账户 3%,日内收益了结。 

50ETF 日内关键价位和数据: 

2 月 19 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

 目前阶段价格重心(买方最痛点):2900 上端压力价位: 2.919 下方支撑价位:2.856

后市观点:

期权标的横盘震荡,卖方收取时间价值。50etf连续两天处于高位横盘震荡,还未选择方向。但这也是可以看做是小级别的调整,60分钟,通过震荡的时间换取调整空间。期权隐含波动率变化不大,不过这也是可以预见的。在市场没有选择明确的方向前,而且在经历过一路上涨过后,投资者变得更为谨慎。这也是在报告中不断提示,尽量选择合适的点位。明天沪指沪深300上证50的日线均为二次收敛,日线的二次收敛一般是要选择短期的方向,是一鼓作气收复3000点还是收回去蓄势再去突破3000,就看明天了。尤其关注银行券商板块明天是否有异动,周三的中小创由于科技高位股出现调整而回落,而周三不少资金兑换筹码,明天如果这部分资金流入大盘股将会是50etf的机会。




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关键词: 看涨期权

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