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2.12上证指数录得六连升,50etf期权组合策略建议

2.12上证指数录得六连升,50etf期权组合策略建议 策略建议  第1张

方向性::

  上一交易日上证指数录得六连升,收涨0.39%报2901.67点;两市成交额7860亿元,较上个交易日缩减约998亿元;北向资金全天净流入10.44亿元。隔夜美股冲高后有所回落。

波动率:

  上一交易日期权隐含波动率主要为震荡下跌。其中50ETF期权隐含波动率收于20.22%;沪深300ETF期权及股指期权的隐含波动率分别收于21.20%左右及23.29%。

策略:

  操作建议上,投资者继续滚动卖出50etf期权的put,可将卖2月put的执行价上移至2.8,激进投资者华泰柏瑞300ETF期权3月的看涨价差组合(买3.8的call卖4.0的call)考虑逢高逐步止盈。


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关键词: 期权风险

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