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上证50ETF沪深300ETF期权_手续费单边7.5元/张

2.11上证50ETF期权复盘日记与今日建议

2.11上证50ETF期权复盘日记与今日建议 策略建议  第1张

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:2 月购 2750、2 月购2800) 

认沽合约(日内交易主合约:2 月沽 2850、2月沽2900) 

50ETF 日内关键价位和数据: 

2 月 10 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.850 上端压力价位: 2.891 下方支撑价位:2.800

后市观点:

沪指深指再度收涨,50和300的重仓股表现不佳。A股震荡上行,农林牧渔、建材板块表现优异。对于50ETF的价格影响不大吗,上证50收盘反而录得下跌。从60分钟级别来看,50ETF价格目前处于一个相对高位作箱体震荡,而此次市场强势触底反弹,领头羊是属于创业板。所以想要50ETF价格回补缺口且继续上涨,需要权重金融股发力。对于期权合约来讲,震荡行情对于买方不划算,时间价值的衰减不利于长期布局。所以建议,买方可以等到50ETF的价格调整至2.800附近考虑买入。

50ETF认购合约方面,普遍下跌。总持仓量认购合约继续录得增长4.4万张。隐含波动率继续下降至13.90%,可以说今日认购合约的交易量不活跃,一方面是因为50etf的价格再继续上涨是需要大盘股的发力,而且市场从上周狂热的情绪中冷静下来,毕竟价格不会持续上涨,沪指成交量继续缩小。所以对后市的看不涨情绪,导致今日增仓的基本是认购合约的卖方。当然这并不是说市场看空,更多的是看待调整。认购合约可以等到价格调整至2.800附近考虑买入。

50ETF认沽合约方面,今日普跌。总持仓量增加3.6万张,但隐含波动率微降至24.63%。今天行情与上周五正好相反,上周五期权标的小幅上涨,隐含波动率上升,认购认沽纷纷收红,买方普遍获利;而今日同样期权标的小幅上涨,但隐含波动率下降,使得认购认沽期权收跌,期权卖方普遍获利。因此,我们在投资期权的时候,一定要同时考方向和隐含波动率两方面因素。



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