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2.10日内50ETF期权买方单腿交易计划

2.10日内50ETF期权买方单腿交易计划 策略建议  第1张

方向性: 

  上一交易日上证指数连升四日,收涨0.33%;两市成交额9296亿元,较上个交易日缩减约162亿元;上周(02.03-02.06)两市两融资金增长86亿元;北向资金全天净流出33亿元,本周累计流入约301亿元。隔夜美盘终结四连涨,三大股指均收跌。

波动率:

  上一交易日期权隐含波动率主要为窄幅震荡上涨。其中50ETF期权隐含波动率收涨于22.51%;沪深300ETF期权及股指期权的隐含波动率分别收于24.6%左右及26.57%。

50ETF期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(⽇内交易主合约:2 月购 2750、2 月购2800)

认沽合约(⽇内交易主合约:2 月沽 2850、2月沽2900)

50ETF 内关键价位和数据: 2月7日⽇50ETF 期权价格⽇内关键位置(根据持仓变化测算)⽬ 

前阶段价格重心⼼(买方最痛点):2.850 

上端压力价位:2.851 

下方撑价位:2.804

后市观点: 

上周四个期权标的权重累计下跌;各标的20⽇历史波动率及期权隐含波动率⼤幅上升;投资 者情绪转向谨慎。虽然周⼀低开过后,连续五天沪指回升,但还不⾜以弥补低开缺⼝。 50ETF隐含波动率冲⾼后逐渐回落,不过截⾄周五收盘隐含波动率仍⾼出年前3%左右。这 说明市场资⾦参与度⾼于年前。从技术⾯上看,50ETF价格处于60分钟布林轨上轨附近,离 测算的2.851压⼒位不远,说明市场有调整的需求。⾄于是⽤时间换空间的震荡⾏情,还是 直接转头下跌。很⼤程度上取决于下周疫情的各项数据表现。从周末释放的消息,各省开始 逐步放开⾼速公路的封锁,⿎励除湖北省以外的务工员返⼯,这同时也带来考验。总体来 看,买认购下周开始逐步考虑获利,在2.851附近酌情买⼊认股合约。



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关键词: 期权的内在价值

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