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2.06沪深300ETF期权,上证50ETF期权交易策略

2.06沪深300ETF期权,上证50ETF期权交易策略 策略建议  第1张

方向性:

  昨日上证指数收涨1.25%报2818.09点。两市成交额8723亿元,较上个交易日缩减约378亿元。北向资金全天净流出3.08亿元。隔夜美股连续三日收高,热门中概股多数下跌。

波动率:

  昨日期权波动率小幅下跌。50ETF期权隐含波动率收于21.00%;沪深300ETF期权及股指期权的隐含波动率均在开盘大幅下跌后小幅震荡,分别收跌于23%左右及25.30%。

策略:

  操作建议上,投资者继续滚动卖出50etf期权2月合约执行价为2.65的认沽期权,激进投资者可逐步布局华泰柏瑞300etf期权3月的看涨价差组合(买3.8的call卖4.0的call)



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关键词: 隐含波动率

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