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2.04期权波动率升高,IF跌停,今日50期权操作策略

2.04期权波动率升高,IF跌停,今日50期权操作策略 策略建议  第1张

方向性:

  昨日上证指数收盘跌7.72%,行业板块全线下跌,多个行业指数逼近跌停。两市成交额5195亿元,较上个交易日明显缩减,减少1885亿。北向资金全天净流入逾180亿元。隔夜美股三大股指集体收高,热门中概股集体上涨,市场仍在关注财报和疫情发展,欧元区的经济数据显示制造业出现更多复苏迹象。 

波动率:

  昨日期权波动率集体收高,特别是由于IF跌停,IH接近跌停,认沽期权的波动率在尾盘有明显拉升。目前期权整体波动率已经在历史90%分位数以上,投资者可等待风险释放后的做空波动率机会。

策略:

  操作建议上,激进投资者可考虑逐步买入50etf期权2.85左右的认购期权,卖出50etf期权2.6及以下执行价的认沽期权。



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