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1.13沪深300ETF期权、上证50ETF期权周一分析与建议

1.13沪深300ETF期权、上证50ETF期权周一分析与建议 策略建议  第1张

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.08%;两市成交额6402亿,较上一交易日缩减约660亿左右。北向资金净流入29.58亿元,上周累计净流入208亿元。上周(1.3-1.9)两市两融资金共增加211亿。美国三大股指集体收跌,美国12月非农就业数据不及预期,令美股承压。

波动率

上一日50ETF期权波动率震荡下行,收跌15.55%;300ETF期权及股指期权波动率也有所下降,分别收跌16.80%及18.40%左右。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:1 月购 2950、1 月购 3000)

认沽合约(日内交易主合约:1 月沽 3100、1月沽 3000)

50ETF 日内关键价位和数据: 

1 月 10 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.000 上端压力价位: 3.053 下方支撑价位: 2.989

300ETF 期权买方日内单腿交易计划:

认购合约(日内交易主合约:1 月购 4100、1 月购 4000) 

认沽合约(日内交易主合约:1 月沽 4100、1月沽 4200)

300ETF 日内关键价位和数据: 

1 月 10 日 300ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):4.100 上端压力价位: 4.150 下方支撑价位: 4.071 

后市观点: 

行情非常清淡,受利好以及美股新高支持,直接高开,透支掉了认购合约的空间。但是市场 没有承接力度,指数涨跌主要依靠的是权重股,券商和银行之类。这段时间,市场的主旋律 是在中小创,看下中证500指数,明显走势更强。至少在目前权重股没调整完毕之前,看不涨的情绪更浓。另外1月份的合约只剩下8个交易日了,会逐渐移仓至2月份的合约。这也是 为什么隐含波动率急剧缩小的原因之一。周末无特殊消息,周五美股收跌,下周市场关注度 必然在签订贸易协议上,但是靴子落地后反而是利好出尽,出现回落。


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