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上证50ETF沪深300ETF期权_手续费单边7.5元/张

1.03股票及股指期权上证50沪深300早盘建议

1.03股票及股指期权上证50沪深300早盘建议 策略建议  第1张

方向性: 

上一交易日上证指数日内高位震荡,收涨1.15%,逼近3100点;两市成交7515亿,较上一交易日大幅放量超2000亿。北向资金再度大幅加持,全天净流入额突破百亿元。隔夜美盘三大股指均高开后收涨。

波动率

上一日50ETF期权波动率高开低走,收盘仍比前日上涨,300ETF期权波动率亦高开低走,300股指期权波动率盘中大幅上涨,之后有所回落, 收盘在19%附近,再创上市以来新高,目前股指期权IV在历史波动率60%分位数附近。

50ETF 期权买方日内单腿交易计划: 

认购合约(日内交易主合约:1 月购 2950、1 月购 3000)

认沽合约(日内交易主合约:1 月沽 3100、1月沽 3000)

50ETF 日内关键价位和数据:

 1 月 2 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.000 上端压力价位: 3.101 下方支撑价位:2.990 

300ETF 期权买方日内单腿交易计划:

认购合约(日内交易主合约:1 月购 4100、1 月购 4000)

认沽合约(日内交易主合约:1 月沽 4100、1月沽 4200) 

300ETF 日内关键价位和数据:

 1 月 2 日 300ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):4.100 上端压力价位: 4.142 下方支撑价位:4.056

后市观点:

降准的信息对于市场的刺激作用是非常明显的,今天不仅指数而且个股的涨幅都不少,两市成交量9000亿,妥妥的增量突破。上证50指数反而收涨不如沪指,主要原因是贵州茅台拖累50ETF和300TF。贵州茅台昨天公告称对于年报的预期,第四季度增速为15%。不及市场预期,开盘低开5个点,盘中净流入一百多亿资金,买盘非常强烈,反而可以期待明天股价会有所修复。对于后市的看法,目前50ETF和300ETF的价格纷纷突破,进一步确定市场信心,自然是回踩确认支撑。而今天券商和银行盘中冲高回落,借此做出调整,反而更有利于后市的上涨。从持仓量和增仓量的数据来看,50ETF和300ETF的认购和认沽今日都出现增加。一方面看好市场上涨,一方面防御市场可能出现的下跌。所以操作建议,需要做两手准备,在不清楚什么时候会出现回落的时候,可以买入价格便宜的虚值认沽合约,回调可以继续保持看多思路。

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