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12.25今日12月合约行权强平,50ETF持仓减少不建议参与末日行情

12.25今日12月合约行权强平,50ETF持仓减少不建议参与末日行情 策略建议  第1张

方向性

昨日上证指数收涨0.67%,创业板指大涨1.91%,上证50收涨0.42%,两市成交4423亿元,较上日同期大幅缩量近千亿,未来两个交易日陆股通仍将暂停交易,市场量能变化值得关注

波动率

昨日50ETF期权波动率继续下跌,300etf期权和股指期权波动率也从上市首日的整体上涨转为持续下跌,目前市场隐含波动率均在低位。

策略

认购合约(日内交易主合约:1 月购 2950、1 月购 3000)

认沽合约(日内交易主合约:1 月沽 3100、1月沽 3000)

50ETF 日内关键价位和数据:

 12 月 25 日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.000 

上端压力价位: 3.026 下方支撑价位:2.955 

后市观点:

今日属于修复行情,成交量没有跟上,所以即使50ETF价格出现上涨,但是期权合约价格并没有出现太大变化。认购和认沽合约隐含波动率都在降低,市场对于这类修复行情参与热情度不高,还是在等待方向。明天是12月份合约的行权日,认购3.00合约还存在一线机会,但是遗憾的是12月的认购合约总持仓减少7万张,目前总持仓41万张,所以明天的末日行情不建议参与。还是以一月份合约为主,目前没有明确的方向下,建议空仓观望。或者同时买入相同行权价的认购和认沽构建跨式期权策略,等待波动率放大。


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关键词: 期权投资

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