方向性
昨日A股震荡回调,上证50指数收跌0.24%,两市成交6680亿元,较上日缩量明显,但仍处于阶段高位。北向资金净流入44.8亿,连续25个交易日净流入。
波动率
期权波动率昨日继续冲高回落,收盘微涨,日线级别已缓慢反弹,但整体仍偏低。
策略
操作建议上,12月合约接近行权,买方投资者建议可以在低位买入1月认购合约,行权价选择2.950,3.000。昨日推荐的卖12月认购3.0同时买入1月认购3.0的日历价差,开盘价差-329,收盘价差-390, 每组收益71, 可继续持有。
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