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12.18大盘有突破上升迹象,上证50ETF期权买卖建议

12.18大盘有突破上升迹象,上证50ETF期权买卖建议 策略建议  第1张

方向性

昨日上证指数收复3000点,创三个月新高,上证50指数收涨1.1%,两市成交逾7500亿元,量能再度刷新三个月以来最高;北向资金净流入88亿,连续24个交易日均处于流入态势。隔夜美股三大股指续创收盘新高,录得五连涨。

波动率

期权波动率昨日冲高回落,单日小幅上涨,目前隐含波动率回到月初水平,但整体仍偏低,如果今日标的继续强势上攻,波动率预计仍会上升。

策略

操作建议上,因昨日大盘有突破上升迹象,此前推荐卖出12月跨式组合(卖认购3.0和认沽3.0),或者12月宽跨式组合(卖认购3.0和认沽2.95)的组合可暂时了结,投资者可尝试卖12月认购3.0同时买入1月认购3.0的日历价差,买方激进投资者可直接买入1月认购期权。

关键词: 50ETF认购期权

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