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12.11昨日上证50收涨0.13%,上证50ETF期权走势分析建议

12.11昨日上证50收涨0.13%,上证50ETF期权走势分析建议 策略建议  第1张

方向性

昨日两市成交4666亿元,与上个交易日基本持平。北向资金全天净流入29.54亿元,为连续19日净流入,上证50继续窄幅震荡,收涨0.13%,隔夜美股波动不大。

波动率

昨日波动率继续高开低走,隐含波动率继续低位运行,当前实际波动率已经处于历史波动率10%分位数附近,隐含波动率仍偏高于实际波动率。

策略

从方向判断,年前50etf预计继续震荡,本轮调整低点已经出现,从iv看,目前隐含波动率没有反弹的迹象,在实际波动率未起来之前,仍然以小仓位做空波动率为主。
操作建议上,买方建议低位买入2.900认购期权,高位买入3.000认沽期权,卖方建议的卖出12月跨式组合(卖认购2.95和认沽2.95)可继续持有,滚动操作。


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关键词: 50ETF期权交易

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