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12.10震荡持续滚动操作,上证50ETF期权走势行情分析建议

12.10震荡持续滚动操作,上证50ETF期权走势行情分析建议 策略建议  第1张

方向性

昨日上证50指数窄幅震荡,收跌0.17%,两市成交4608亿,较上日放大明显。北向资金流入33.9亿,连续18日净流入。隔夜美股高开低走,收盘微跌。

波动率

昨日波动率继续高开低走,收盘位于近期新低附近,当前实际波动率已经处于历史波动率10分位数附近,隐含波动率仍偏高于实际波动率。

策略

从方向判断,年前50etf预计继续震荡,本轮调整低点已经出现,从iv看,目前隐含波动率没有反弹的迹象,在实际波动率未起来之前,仍然以小仓位做空波动率为主。
操作建议上。买方建议低位买入2.900认购期权,高位买入3.000认沽期权,卖方建议的卖出12月跨式组合(卖认购2.95和认沽2.95)可继续持有,滚动操作。


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关键词: 50ETF期权交易

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