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12.06波动率继续高开低走,上证50ETF期权方向性策略

12.06波动率继续高开低走,上证50ETF期权方向性策略 策略建议  第1张

方向性

昨日股市放量上涨,上证50指数收涨0.7%。当日北向资金净流入60.6亿,已连续16日净流入,本年净流入总计2949亿,超过去年全年的2942亿。隔夜美股波动不大,美股VIX指数略微下跌0.3。

波动率

昨日期权隐含波动率继续高开低走,收于新低,长期来看在20%分位数的低位附近。

策略

从方向判断,年前50etf预计继续小幅震荡,本轮调整低点预计已经出现,从iv看,目前隐含波动率持续创新低。
操作建议上,昨日波动率继续高开低走的模式,收盘不断创新低,买方投资者依旧择机在高位买入行权价3.000认沽期权或低位买入行权价2.900认购期权,卖方本周建议的卖出12月执行价为2.85的put和卖出12月宽跨式组合(卖认购2.95和认沽2.9)可留有部分底仓,其余获利了结,等待继续滚动机会,激进投资者后期可考虑将卖权执行价上移,即将卖出12月宽跨式组合(卖认购2.95和认沽2.9)改成卖出执行价均为2.95的跨式组合。



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关键词: 股指期权

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