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12.05上证50指数日内窄幅波动,上证50ETF期权交易策略

12.05上证50指数日内窄幅波动,上证50ETF期权交易策略 策略建议  第1张

方向性

昨日股市呈现沪弱深强格局,上证50指数日内窄幅波动,收跌0.29%。当日北向资金净流入39.6亿,连续15日净流入,金融板块表现疲软,白酒股全线飘红。隔夜中美接近达成预期消息刺激美股上涨,美股VIX指数回落1.1%至14.8。

波动率

昨日期权隐含波动率继续高开低走,收于近期新低,长期来看在20%分位数的低位附近。

策略

从方向判断,年前50etf预计继续小幅调整,从iv看,目前隐含波动率持续创新低,但仍小幅高于市场实际波动率。
操作建议上,近期波动率都是高开低走的模式,且收盘不断创新低,买方建议继续在低位买入2.900认购和高位买入3.000认沽,买方建议卖出12月执行价为2.85的put和卖出12月宽跨式组合(卖认购2.95和认沽2.9)继续滚动,昨日开盘后操作至收盘有50点收益,今日预计大盘高开后组合头寸价格继续回落,可部分获利了结。



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关键词: 期权对冲套利

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