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11.15短期内50ETF或在区间(2.970,3.100)内震荡,上证50期权交易策略

11.15短期内50ETF或在区间(2.970,3.100)内震荡,上证50期权交易策略 策略建议  第1张

一、上一交易日市场回顾

昨日三大股指小幅震荡,截至收盘沪指小幅上涨,深成指及创业板指涨超0.6%,两市成交量略有增加成交额近3900亿,上证50指数表现略差于沪指,50ETF微跌。对于50ETF期权市场,成交量有所减少,持仓量有所增加,成交量PCR及持仓量PCR均变化不大。

11.15短期内50ETF或在区间(2.970,3.100)内震荡,上证50期权交易策略 策略建议  第2张

二、今日交易策略

    昨日A股小幅震荡,个股涨多跌少,两市超50家涨停,市场情绪有所回暖,若后续成交量能够明显上升投资者可以考虑适当加仓。

    50ETF期权策略方面,目前成交量PCR及持仓量PCR均处于中位水平,且持仓量已超450万张持续创历史新高,多空双方博弈激烈,短期内50ETF或在区间(2.970,3.100)内震荡,投资者可以考虑构建11月宽跨式空头,行权价可以考虑认沽2.950、认购3.100,同时考虑到近期空方相对占优,激进的投资者可以考虑在50ETF低位卖出11月认沽期权做多博取多方反攻,行权价可以考虑3.100。持有50ETF的,可以考虑备兑开仓获得权利金,减小成本,可以选择11月认购期权,行权价可以考虑3.200及以上。仅供参考。 


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关键词: 期权对冲套利

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