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10.31美联储如期降息,上证50ETF期权操作建议

10.31美联储如期降息,上证50ETF期权操作建议 策略建议  第1张

一、上一交易日市场回顾

昨日三大股指全天弱势震荡,截至收盘沪指跌0.5%,创业板指小幅下跌,两市成交量有所减少成交额不足4700亿,上证50指数表现近似沪指,50ETF跌近0.6%。对于50ETF期权市场,成交量有所增加但仍不足200万张,持仓量有所增加,成交量PCR略有上升,持仓量PCR略有下降。

10.31美联储如期降息,上证50ETF期权操作建议 策略建议  第2张

二、今日交易策略

昨日A股弱势震荡,个股跌多涨少,两市超50家跌停,市场情绪较为消极,不过下方均线支撑力度较强,且昨日美联储如期降息或提振市场风险偏好,若沪指再度下跌,投资者可以考虑适当低吸。

50ETF期权策略方面,目前持仓量PCR及成交量PCR处于中位水平,但考虑到当前50ETF及50ETF期权成交量均处于低位,且当前50ETF期权隐含波动率也处于历史低位,当前离期权到期日又较远时间价值衰减较慢,建议投资者可以考虑构建11月跨式多头做多波动率,行权价可以考虑3.000。持有50ETF的,可以考虑备兑开仓获得权利金,减小成本,可以选择11月认购期权,行权价可以考虑3.200及以上。仅供参考。


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关键词: 上证50指数

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