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10.30隐含波动率处历史低位,上证50ETF期权买卖建议

10.30隐含波动率处历史低位,上证50ETF期权买卖建议 策略建议  第1张

一、上一交易日市场回顾

昨日三大股指震荡下行,截至收盘沪指跌近1%,创业板指跌超1%,两市成交量略有增加成交额近5400亿,上证50指数表现好于沪指,50ETF跌0.4%。对于50ETF期权市场,成交量大幅减少不足150万张,持仓量有所增加,成交量PCR有所上升,持仓量PCR基本持平。

10.30隐含波动率处历史低位,上证50ETF期权买卖建议 策略建议  第2张

二、今日交易策略

昨日A股弱势震荡,个股跌多涨少,两市超20家跌停,区块链概念股尾盘跳水,市场做多情绪受创,不过下方均线支撑力度较强,若沪指再度下跌,投资者可以考虑适当低吸。

50ETF期权策略方面,目前持仓量PCR及成交量PCR处于中位水平,但考虑到当前50ETF及50ETF期权成交量均回落至低位,且当前50ETF期权隐含波动率也处于历史低位,建议投资者可以考虑构建11月跨式多头做多波动率,行权价可以考虑3.000。持有50ETF的,可以考虑备兑开仓获得权利金,减小成本,可以选择11月认购期权,行权价可以考虑3.200及以上。仅供参考。


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