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沪指震荡上行,50ETF情绪偏高

三大股指今日都是小幅开高,震荡上扬行情,没有明显迹象表明即将大开大合居于徘徊偏多。只有市场利好消息面来临才能助推上涨。上证50ETF期权方面,再次收盘十字星,盘面略有涨幅,8月隐含波动率略有提高,行情走向也是正当偏多走向。更多市场资讯请关注我们的官网“运兴ETF”。

周五早盘,亚太股市涨跌不一。继周四止跌回升后,沪指今日高开0.06%,之后震荡上扬,一度升破2900整数关口,午盘报2897.14点,涨0.48%。板块涨跌不一,医药领涨近2.5%,电信跌逾1%。

恒指开盘涨0.04%,之后震荡上扬,午盘报26,173.59,涨0.48%。

隔夜,7月美国制造业PMI近十年来首次跌破荣枯线,报49.9,美股涨跌不一。市场基准标普500指数和纳指分别下跌0.05%、0.36%,道指涨0.19%。Markit经济学家Tim Moore表示,8月的调查数据提供了一个明确的信号,表明第三季度经济增长继续放缓,制造业和服务业的PMI仍远逊色于2019年初表现。最令人担忧的是,受服务业整体增长势头急剧减弱的推动,新业务增长放缓至10年来的最低水平,美国企业或进一步缩减预算。 

Moore进一步指出,总体来看,预期美国GDP年化增长率将下调至1.5%左右。

除了美国的PMI数据,当日公布的日本8月制造业PMI表现也不尽人意,数据连续4个月下滑,8月Markit服务业PMI录得2017年10月以来最高水平。欧元区、法国和德国的PMI数据表现虽好于预期,但部分分项数据仍透露出经济萎靡之兆。

截至12:00,在岸人民币(USD/CNY)报7.0940,较上一交易日贬值65BP。昨日累计跌逾200BP。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.0957。周五人民币中间价报7.0572,下调82点。

亚太交易时段,截至12:00,美元指数(DXY)报98.32。基于美东时间周四17:55,美元指数收于98.20,跌0.06%。

由于近日几位联储官员相继讲话表示反对继续降息,美债收益率继续回升。美国10年期国债收益率周四收报1.62%,较上一交易日涨3BP(0.03个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.61%,涨5BP。

周四沪深两市股指集体小幅高开,两市全天在平盘线附近维持震荡走势,没有丝毫向上进攻的意愿。创业板指走势与主板大同小异,只是较主板稍强。热点板块较为凌乱,仅深圳板块走出较强的走势,其他板块多以一波流为主。市场与周三表现类似,成交量变化也不大,但是上影线更短,显示做多力量已经逐渐衰弱。科创板的近一步缩量走弱也预示着科创板市场将逐渐从情绪交易回归理性状态。后续市场能否近一步走强要关注政策面的变化。

沪指震荡上行,50ETF情绪偏高 市场资讯  第1张

上个交易日,全市场期权合约成交金额9.04亿元,共213万张。8月认购成交金额为2.65亿元,约75万张;8月认沽成交金额为1.6亿元,约65万张。30日历史波动率下降,达19.2%;GVIX基本没变,维持在14.5%。

昨日,标的延续震荡格局,再收十字星,收盘涨幅0.14%。8月隐波低开高走,再度收于18.4;8月微笑较两端继续上行。整体看,期权市场态度维持中性偏多。

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现宽幅震荡走势,MACD绿柱放大。KDJ指标有再度金叉迹象。布林通道开口走平,K线仍在中轨与上轨处运行,整体态势呈现震荡格局。

人民币继续走软。昨日白马股再度走强,上证50表现强势。

周四50ETF维持窄幅震荡,微涨0.14%,再收缩量十字星。

从波动率来看,期权隐波继续回落至17.28%,与标的30/60日历史波动率仍处于近一年底部区域震荡。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平,认购认沽隐波同时微跌,两者价差基本持平,期权市场情绪中性。

从核心板块来看,银行板块偏弱震荡,保险及证券板块仍在5日均线上方窄幅震荡。从权重个股来看,平安在5日均线处窄幅震荡,招行在60/20日均线间缩量震荡,茅台仍是最强,再创收盘新高。整体来看,50ETF及其核心板块仍处于大涨后休整形态,目前已连收三个缩量十字星,随着5日均线惯性上行,短线即将选择方向,继续关注其上方7月箱体压力,及5日均线支撑。

股票期权市场表现相对活跃,成交量放大29%至212.8万张,其中,认购期权成交量增加29.5万至113.5万张,认沽期权成交量增加18.1万至99.3万张。当月合约成交占比为66%,相比前周78%的比值大幅下降。因8月合约临近到期,投资者开始移仓至下月合约上进行交易。成交PCR值0.87,相比前值0.97大幅下降,投资者在认购期权一侧合约上表现更为活跃。

近日,央行印发了《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》,提出到2021年,建立健全我国金融科技发展的“四梁八柱”,进一步增强金融业科技应用能力,实现金融与科技深度融合、协调发展,明显增强人民群众对数字化、网络化、智能化金融产品和服务的满意度,推动我国金融科技发展居于国际领先水平。多位业内专家表示,这将有利于指引我国金融机构、金融科技公司和监管部门充分发挥金融科技赋能作用,不断增强金融风险防范能力,进一步推动我国金融业高质量发展。

《上海证券报》今日报道,本周在新版贷款市场报价利率(LPR)首次出炉后,银行间市场达成一批利率互换交易。不仅参与机构日渐增多,且互换期限向长端延伸。业内人士表示,通过LPR利率互换合约交易,可对冲资产负债基差风险,加强自身利率风险管理能力,预计后续会有更多机构参与到LPR利率互换市场。

中央国债登记结算公司等今日发布联合通知,为进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场,根据人民银行总体要求,延长境外机构投资者债券交易结算周期,债券交易结算双方中有一方为境外机构投资者即可选择T+3的结算周期。

近期,上市公司风险因素有所集中。围绕这些现象背后的原因及监管对策,上交所相关负责人向记者介绍了具体情况。部分风险事件集中出现,其原因是多元的,需辩证看待。下一步,上交所将继续按照证监会的部署和要求,重点推动退市、并购重组、再融资等方面的制度改革,并呼吁从源头上防控重大风险事件发生,净化市场生态。

通过以上消息面,投资者可以看到国内市场不断优化,整顿,越来越正规化,规范化。井然有序,注重防控风险都有助于国内投资市场的繁荣发展壮大。但是,美国8月制造业数据不及预期,隐隐显示了美国经济发展持续放缓,法国与德国虽然数据略好于预期,但是部分数据表现的差强人意,仍显示着经济减速的信号。投资市场仍受全球经济发展减缓的影响,未来将在原位震荡的可能性极大,还为触发大涨行情。

关键词: 50ETF期权行情

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