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亚太股市普跌,50ETF期权暂稳

美联储降息决议已经公布一周,未如市场乐观的降息以及鹰鸽难辨的言论打的市场措手不及。终于经过一周的消化,美联储影响趋于稳定,但是随着而来的国际贸易关系的最新变化,日韩关系的若近若离都引发了市场的避险情绪,风险投资产品动荡不安,普遍走跌。请看详情。更多50ETF期权最新资讯敬请关注“运兴ETF”官网。

周一早盘,亚太股市普跌。继上周重挫2.6%后,沪指今日低开0.46%。

恒指继上周周跌逾5%,录得自2018年2月中旬以来最大周跌幅后,今日开盘跌1.63%。

周五公布的非农就业报告显示,7月美国非农就业人数增加达16.4万,符合市场预期,前值从上次公布的22.4万修正为19.3万。备受关注的平均时薪温和增长,超出预期。市场基准标普500指数、纳指在上周连续五个交易日下挫,周内分别下跌3.1%和3.9%,双双创下今年以来最大单周跌幅。

今日早间,在岸、离岸人民币双双跌破7整数关口。央行表示“人民币汇率完全能够在合理均衡水平上保持基本稳定”。截至10:30,在岸人民币(USD/CNY)报7.0286,较上一交易日贬值870点(pips),上周在岸价累计贬值608点。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报7.0934。周一人民币中间价报6.9225,下调229点。

亚太交易时段,美元指数(DXY)回落至98关口下方,截至9:30,报97.91。上周,在降息预期降温下,美元指数在前三个交易日连续大涨,周四一度逼近99关口,创两年来新高,周五收于98美元,周涨0.09%,连续三周上涨。

市场避险情绪在上周骤然升温。美国10年期国债收益率周五收报1.86%,为2016年11月以来最低点,上周大跌18BP(0.18个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.72%,跌14BP。

A股:开盘,上证综指报2854.58点,-0.46%;深证成指报9093.07点,-0.47%;创业板指报1552.35点,-0.28%;权重蓝筹代表上证50报2823.35点,-0.72%。

亚太股市普跌,50ETF期权暂稳 市场资讯  第1张

8月2日,上证50ETF收报2.89元,下跌0.045点,跌幅1.53%,盘中最高触及2.897元,最低触及2.874元,成交金额20.24亿元。

50ETF期权当日有114个合约正在交易。从涨跌幅来看,50ETF期权合约中,50ETF沽8月2750涨幅最大,为110.00%,报收0.0105元;50ETF购8月3000跌幅最大,为42.48%,报收0.0176元。

从成交额来看,50ETF期权合约中,50ETF沽8月2950成交额最高,为1.39亿元,全日上涨46.72%,报收0.0873元;而最低的为50ETF沽9月2300,成交额为1.45万元,全日上涨7.14%,报收0.0015元。

从持仓量来看,50ETF期权合约中,50ETF购8月3000持仓量最大,为256962张,期权全日下跌42.48%,报收0.0176元;持仓量最小的为50ETF沽3月3200,共计732张,期权全日上涨9.92%,报收0.3412元。

周五50ETF低开维持震荡,收跌1.53%,收放量假阳线

从波动率来看,期权隐波反弹至17.20%,并未出现恐慌,与标的30/50日历史波动率均处于年初以来低位,预计较难回到16/17年的低波动水平,维持标的短中期大概率发生中线级别变盘观点,目前来看,似乎是选择了向下。8月平值认购隐波依旧低于认沽水平,价差持平,隐波曲面左高右低,期权市场情绪维持谨慎。

从核心板块来看,银行板块跌破20日均线,保险板块跌破30日均线,证券板块跌破60日均线。从权重个股来看,平安、招行及茅台继续放量回调。整体来看,50ETF权重板块及个股继续走弱,由于外围环境不确定性较大,而内部暂无政策宽松预期,预计标的将延续调整,短期较难再次启动,关注下方60日均线支撑。

操作上,周五50ETF低开力度不是太大,市场并未出现恐慌,因此持有8月2800认沽义务仓未动,反而加开了8月2750认沽义务仓,总共仓位约5成,暂时准备继续持有,关注下方缺口支撑。

上周五欧洲股市大幅下跌,德国、法国股指跌幅大于3%。美股跌幅小于欧洲,但标普和纳指创今年来最大单周跌幅。消息面来看,中方将采取何种措施应对仍须拭目以待。国内方面,周末并未出现明显的对冲举措。但仍释放了一定的维稳信号。IPO发审会半年来首次暂停。央行表示稳健的货币政策保持松紧适度。但在地产领域近期仍呈现偏紧政策环境。在利多没有明确之前,预计期指低开后略偏弱势震荡走势。关注中方反制态度。不过虽然走势偏弱,但预计下方空间有限,操作上,以区间思路操作或一定反弹后逢高做空思路操作,低位及时止盈。预计本周期指将出现先抑后扬走势,注意止盈止损。

2019年的国企改革已进入下半程,国企改革的力度与范围在不断加码。上证报资讯统计,资本市场作为国企改革的重要平台和观察窗口,今年1月至7月,已有124家国企启动资本运作,数量与去年同期的81家相比增加了53%;同期,国资收购A股公司控制权也有逾40例,其中,地方国资平台为主力军。

虽说本周没有调动市场行情的重大事件,但国际关系和一些澳洲等央行的决议也会对市场造成一定的影响,投资者也要多加关注,毕竟市场是灵活多变的,影响因素多而杂,只有全面关注,才能在市场中占据主导地位。

关键词: 50ETF期权行情

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