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人民币大涨,A股强势反攻,持续性又待如何?

周五,A股再度大涨。不仅轻松收回3000点,而且成交额再次回到万亿之上,个股上涨家数来到4188家。

可谓全面上涨。

上涨的核心有三重:

1、人民币创历史单日上涨记录,1500点,直接收复7.20关口。

人民币大涨,A股强势反攻,持续性又待如何? 策略建议  第1张

这次又不知道多少空头被打爆,近期多名央行官员发话,7.3是目前心理关口。正好这周美联储议息会议上多少释放出些许“鸽派”的意思。距离下一次加息要等到12月15号,人民币得到难得的喘息机会。可以关注下10月的外汇储备,就知道这次维护7.3关口花了多少“代价”。

历来,人民币大涨,A股几乎都会跟涨,但汇率的事情影响因素很多。

1、11月5号,官方出来一锤定音。国务院最新发言“坚持动态清零政策不动摇”。

且看,明天开盘市场怎么反应了。

2、大国来访。

要知道,历来底部都是慢慢磨出来的。

来看一下沪指的周线图和60分钟:

人民币大涨,A股强势反攻,持续性又待如何? 策略建议  第2张

先看周线,上个星期还在讨论周线底部结构的问题,这次效率比较高,两个星期结构出现,而且KDJ指标形成金叉。上一次底部结构到金叉信号,沪指坚持了两个月。按照这个时间点,反弹行情会延续到明年的1月份。

人民币大涨,A股强势反攻,持续性又待如何? 策略建议  第3张

60分钟周五出现了顶部结构。大级别和小级别的问题,在于做什么周期。周五的上涨也实打实的走出了近期新高,后续的小级别调整倒是会给未上车的带来机会。至于这个调整的力度,还需要继续观察,小概率会出现新低。

回到期权市场

周五,茅台5个点,各种茅们开始反弹,不一样的是创业板为首的中小盘表现也不差。可谓是全面上涨,雨露均沾。

认购合约走出了一波不错的上涨。

50etf平值合约2倍。

人民币大涨,A股强势反攻,持续性又待如何? 策略建议  第4张

隐波方面,涨幅不大。但至少改变了负相关性的格局。当前50etf期权隐波为22.24,10日历史波动率为22.83,20日历史波动率为21.43.

人民币大涨,A股强势反攻,持续性又待如何? 策略建议  第5张

300etf实值认沽贴水,实值认购开始有时间价值了,市场对于后市开始有信心了,这里可能就是底部了。

人民币大涨,A股强势反攻,持续性又待如何? 策略建议  第6张

创业板etf涨幅稍弱,但不排除后续幅度更高。

人民币大涨,A股强势反攻,持续性又待如何? 策略建议  第7张

隐波方面,依然在30附近,后续一旦多头行情连续启动,表现可能会更大。

人民币大涨,A股强势反攻,持续性又待如何? 策略建议  第8张

策略上,不论这里是真的底部还是恰逢反弹,买沽的仓位都要开始减少,甚至考虑卖沽的问题了,看多的头寸可以多增加一些。

当然,不排除前面更多是“传闻”的影响,周一开盘之后,如果直接大幅度回落,那说明市场还没有准备好。卖购的机会就要来了。

现阶段,在没有突破区间之前,按照震荡的思路应对,就是标的的高卖低买。低的时候考虑买购,高的时候卖购或者买沽。

品种的选择也很重要。创业板ETF和中证三个标的目前相对抗跌一些。

日内关键价位和数据:

11月6日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.450

上端压力价位:2.547

下方支撑价位:2.385

11月6日 创业板ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.300

上端压力价位:2.377

下方支撑价位:2.205

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