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调整的力度有点猛,原因何在?期权隐波上升克制

连续上涨的A股,调整终于还是来了,怕它不来,又怕它乱来。乱到,明天3000点保卫战就要再次打响。下跌的背后原因是为什么?后续还会不会进一步下跌?都是市场比较关心的问题。

今天下跌的主力是茅台、格力、万科等大白马。像医疗、信创等行业在今天也调了不少。两市下跌家数来到3791家,涨停个股数减少到只有56家,成交额进一步萎缩到7500亿。

大白马们这轮反弹不仅没涨多少,相反还在持续砸出新低,不少股票交流群里面都在讨论等这轮茅台下跌到1500在抄底。茅台股价维持高位的核心是其金融投资属性,现今的茅台,由炒家控价,喝掉的远比卖掉的少。

市场传言,未来公务员酒桌上不能有酒。真假不知,但是真正的熊市,都给出新低才算完整,总不能药跌30%,你酒只跌一半吧?那跌多少才算破呢?

今天茅台破1700,4月底部1570,去年8月底部1500,大家自行体会。

至于这轮反弹行情是否要结束?还为时尚早,龙头国脉科技已然8连板,今天在盘中打开过,但是面对汹涌的调整行情,还是保持封板到收盘。早在第六个涨停板的时候,公司已经给出股票价格异常波动的公告,然后市场继续试探,zjh的问询函还没有来。

所以,短线炒作的情绪资金还在,如果后续继续连板,那这市场人气还在。

三季报还在继续披露,不少公司的利润率还是非常夸张的。就比如招商轮船,三季度扣非净利润增长81%,公司股价从今年3月份到现在已经上涨了133%。熊市里面依然有强势的个股,买对行业买对公司很重要。

总的来说,涨多了调一调属于正常,还没有到那么悲观的时候,这段时间属于政策的真空期,难得好机会。

来看一下沪指的15分钟走势图:

调整的力度有点猛,原因何在?期权隐波上升克制 策略建议  第1张

调整如约而至,前面4天沪指上涨的点数166个点,对应到今天为止下跌56个点,其实调整的力度还行,如果是作为调整浪A。恰好马上要回踩下方的缺口位置,明天估计调整就到位了,预计后续的B浪反弹力度也不会小。但还是那个问题,这轮完整的浪型走完,能不能继续形成有效的上升浪还有待验证。而这个时候15分钟也在持续的背离当中,B浪反弹就要来了。

回到期权市场

上证50似乎被市场抛弃了,随着茅台为首的大白马们进一步走出新低,上证50的底部也岌岌可危。也就是说我们期待四度的大小盘风格切换没来,相反大盘股则面临继续破位的风险,这一点上我们要考虑好四季度的期权市场,多空的角色选择。

今天认沽合约继续大涨。

50etf的2.600认沽期权

调整的力度有点猛,原因何在?期权隐波上升克制 策略建议  第2张

300etf的3.900认沽期权

调整的力度有点猛,原因何在?期权隐波上升克制 策略建议  第3张

实际上创业板etf认沽期权涨幅一般。

调整的力度有点猛,原因何在?期权隐波上升克制 策略建议  第4张

隐波方面,300、50和1000是上涨,创业板和500属于下跌。当前50etf期权隐波为19.06,10日历史波动率为19.88,20日历史波动率为19.48.

调整的力度有点猛,原因何在?期权隐波上升克制 策略建议  第5张

若接下来50和300继续破位,隐波预计会有上升的可能。

在策略上,反弹的标的要选择好。

日内策略:

看多:买入创业板ETF的2.350认购期权或者中证500的6.000认购期权

看空:卖出中证500的6.000认购期权或者卖出创业板ETF的2.300认购期权或者其他认沽期权

日内关键价位和数据:

10月19日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

目前阶段价格重心(买方最痛点):2.650

上端压力价位:2.639

下方支撑价位:2.530

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