如何优化交易系统中的细节。
比如交易频率多少好？成功率多高合适？时间周期怎么选更好？怎么优化自己的资金管理规则等等，这些都是非常贴近实战的问题。
很多人一直无法盈利，也是因为交易策略的很多细节没有考虑到位。
所以今天这篇文章，我就聊聊基于现有的交易策略，我们最需要优化的6个点。
内容非常扎实，都是现在的我回过头去看，非常后悔没有早些做的事情，所以我建议大家认真吸收。
1、优化交易频率 交易频率太高或太低，都会影响交易的执行和盈利。 对于多数交易者而言，问题集中在交易频率太高。多数人都想着快点赚钱，于是在设置交易系统的时候，就希望交易的频率高一点，这样赚的钱可以多一些。 就像我刚开始交易的时候，恨不得一整天都在电脑前，盯着跳动的k线，恨不得每秒钟都可以交易一次，因为实在太刺激太快乐了。 但是交易频率太高，会带来两个非常明显的问题： （1）交易操作太频繁，容易忙中出乱，比如说开错了品种，开错了仓位，看错了形态，甚至因为太乱，错过了交易机会，大大提高了做错和错过的概率。 （2）频繁的交易中，你会一直处于一个相对亢奋的状态，比较冲动不冷静，交易中很容易上头。有可能会出现重仓赌行情的操作，甚至一次比一次厉害，就会导致严重的亏损。 这时候有人就会说，那我就降低交易频率，拿长线行不行？ 理论上当然是OK的，但实际呢？交易频率太低，交易系统就会一直不出现开仓信号，你就有可能在等待中失去耐心；或者持仓的时间太长，你也会失去耐心。 这种操作是极其反人性的，所以我们得把交易的频率优化到一个相对平衡的数值，让自己交易得“相对舒服”，才能提高盈利的可能性。 聊一下优化交易频率的方法： （1）用技术指标或时间周期进行交易频率的过滤。 在交易系统里，增加或减少技术指标，以及时间周期的过滤，就可以调整交易频率，大家看下方的示意图。 （图片可以点击、拉伸放大） 图中是英镑兑美元日内交易的示意图，左侧5分钟级别，右侧是1小时级别。 左侧图表中，用5分钟均线交叉进行交易，只参照5分钟均线，会有5次的交易机会，3次做多，2次做空。 当加入右侧1小时级别均线的过滤，价格在均线上方只做多不做空，两次做空的机会就会被自动过滤掉，交易频率从5次降低为3次。 （2）增加或者减少交易品种，进行交易频率的优化。 这是最简单直接的方法，例如上面的图片中，英镑兑美元一个品种一天交易三次，增加到两个品种，交易频率就会翻倍。 大家可以根据交易系统交易频率的具体情况，通过以上两种方式，增加或者减少交易频率进行优化。 我直接给大家一组参考的数值： 日内交易，交易的频率控制在3~5次是比较合适的，不会那么上头。中线波段交易，一周控制在5次左右也是比较合适的。 这些都是我的个人经验，你们也可以根据自己的性格来做微调。 2、优化成功率和连错率 先请大家思考一个问题：交易系统成功率20%，盈亏比5:1，和交易系统成功率40%，盈亏2:1，都是盈利20%，该怎么选？ 答案是：选成功率40%的，为什么呢？ 第1种20%成功率，有80%的错误率。100次交易中，有80次是错的，并且对错分布不均匀，交易结果中可能会出现十几次，甚至20次+的连续止损，持续的时间可能几天，甚至几十天，是个人都受不了。 而第2种呢，40%的成功率，对错的分布会更均匀一些，连续止损的频率会降低，亏损的周期也会相应缩短一些，就还能坚持，交易系统执行下去的可能性就更大。 就好比在你胸口上压一个20斤的石头，你觉得撑一撑没啥问题。如果在你胸口上压一个80斤的石头，石头还没压上来的时候你觉得没什么，等石头压上来了，你再想喘气已经来不及了。 所以在优化交易系统的时候，不能只考虑能不能赚钱，或者能不能赚大钱，而是要考虑这个钱能不能赚到手，也就是执行力的问题。 那么，咱们怎么优化成功率和连错率呢？ 调整盈亏比。在实战中，把盈亏比降低，就能提高交易的成功率，大家看示意图。 （图片可以点击、拉伸放大） 图中是英镑兑美元5分钟级别，日内交易的示意图。 共有3次交易机会，第1笔交易盈亏比达到了1:1，不到2:1。第2笔交易盈亏比达到了2:1，不到3:1。而第3笔交易盈亏比达到了3:1以上。 如果我们出场设置为1:1止盈，那么这三笔交易全部都是对的。 如果我们设置为2:1止盈，那么有两笔交易是对的。 如果我们设置3:1止盈，只有1笔交易是对的。 盈亏比对成功率的影响是最直接的，而且只要交易系统的成功率提高，交易系统的连错率就会自动降低，两者是联动的关系。 给大家一个成功率的参考值： 在能够盈利的基础上，交易系统的成功率在30%-50%是最好执行的。 3、优化执行的难度 执行难度的问题主要集中在两个方面： （1）交易系统太过复杂，使用了很多指标。 有的网友发给我的交易软件的截图上，指标多达十几种，交易执行的时候要考虑好多因素，行情变化一快，你根本反应不过来。等你看明白想明白了，行情可能已经过去了，错过和做错的概率很高。 （2）交易系统中，需要主观判断的因素太多，细节标准不明确。 我举个例子，有网友给我留言说：他的进场标准是，大k线强势平台破位后进场。 这时候我就提出疑问：大k线的标准是什么？运行多大空间算大k线？只考虑实体还是也考虑引线？ 他就被我问懵了。这里的问题就是，细节不够明确，只有模糊的概念，这非常不利于执行。 如果标准不明确，当你在实战执行的时候，就会觉得很慌。到底该进场还是不进？这里该不该出场？这个形态到底对不对？ 而且当下的情绪，也会影响你的判断，比如害怕的时候，在模糊的形态面前就会倾向于不进；在盈利了兴奋的时候，在模糊的形态面前就会直接进场。 结果就会导致该进的时候没进，不该进的时候进了，标准模糊，交易的一致性丧失，最终亏损。 优化执行难度的方法： （1）减少技术指标的数量。 一套交易系统一共有4个最基本的要素：判断方向，进场方式，止损止盈，资金管理。使用3-5种技术指标就足够了，再多的指标共振，只会增加交易执行的难度，并不会提高盈利水平。 （2）完善明确交易系统的标准，将需要主观判断的细节用技术指标量化。 例如将“大k线强势平台破位进场”，改成“k线收线时上穿或者下穿60日均线进场”。这样标准清晰明确，即使换个人来执行，也可以做出一模一样的交易。 在这种标准下，你就不会在执行交易的过程中产生疑惑，而导致不利的交易结果了。 4、优化时间周期 很多交易者只关注技术指标的使用，方法的完善，但会忽略对于时间周期的选择。 时间周期选择，通常会有3种问题： （1）选择的周期不合适自己。 例如一名兼职交易者，平时的本职工作强度就挺大，精力有限，又选择了日内交易的周期，本职工作的时间跟盯盘的时间打架，就很容易错过交易机会，没法执行交易系统。 （2）时间周期不固定。 交易中选择时间周期很随意，在图表上随意切换周期，寻找机会做单。然而不同时间周期的订单，持仓时间长短不一样，技术位止损的空间大小不一样，仓位管理的标准不一样，订单风险水平也不一样。交易的时间周期不固定，会导致交易的混乱。 （3）大小周期之间不协调。 很多交易者使用大小周期配合的交易逻辑，但通常会犯两种错误。 第一种错误：大小周期配合不统一。例如在1小时级别的趋势中，有时用5分钟进场，有时用1分钟进场，有时用15分钟进场，这样的交易是没有一致性的，交易结果也没有统计的意义。 第二种错误：大周期和小周期级别不匹配。例如日线级别的趋势，用5分钟的形态进场，5分钟的假突破太多，日线级别的简单回调，就会把5分钟形态的止损打掉，而日线的趋势还是完好的，交易错误率高，不利于执行。 再例如1小时级别的趋势，用30分钟级别进场，两者的形态是非常相近的，根本实现不了大小级别配合的效果。 优化时间周期的方法： （1）根据自己的时间安排，确定适合自己交易的时间周期。例如兼职交易尽量做1小时级别以上的时间周期，全职的日内交易，选择5分钟以上的时间周期。 （2）选定一个固定的时间周期作为交易的主趋势。例如我的交易系统中，是以1小时级别作为交易的主趋势。只在1小时级别确认要交易的方向，而且固定地在5分钟级别进场。 （3）大小周期之间配合的时间跨度给大家一个参考的标准：日线级别可以在1小时或30分钟进场，4小时级别在15分钟进场，1小时级别在5分钟进场。 5、优化资金管理 资金管理是交易系统最重要的组成部分之一。 一个好的交易系统，会因为资金管理做得不到位而导致亏损。一个很普通的交易系统，会因为合理的资金管理实现盈利。 交易技术进阶到一定的程度，一定会遇到瓶颈，交易者需要通过优化资金管理，来提高盈利的水平。 资金管理在实战中遇到的问题主要有这两个： （1）没有资金管理的规则，胡乱使用仓位。 这种情况在交易的新手当中更加普遍，也是导致交易亏损的主要原因。很多人都对行情有自己的理解，觉得行情好，就增加一些仓位，觉得不好，就降低仓位。今天心情好，增加一些仓位，明天心情不好，就减一些仓位。如果哪天上头了，就重仓满仓梭哈。 这些都是交易中的大忌。 当你做交易所有的仓位都源自于你自己的主观判断，那么交易的结果就一定是无法控制的，往往就是赚少亏多，甚至爆仓。 （2）喜欢重仓交易。 有些人的仓位比例跟交易系统的衰败幅度是不匹配的。假设交易系统使用1%的仓位标准，最大回撤30%，那如果使用4%的仓位标准，在回撤过程中，账户就会爆仓。 有些人使用的仓位比例跟自己的承受能力不匹配。假设你心理上就只能承受30%的资金回撤，但你使用的重仓账户回撤达到了50%，账户虽然不会爆仓，但是你的心态很容易就崩了，接下去的交易根本执行不下去，那么你的交易策略就失效了。 优化资金管理的方法： 总原则：宁可轻仓少赚，不可重仓大亏。 （1）结合交易系统交易结果的数据，制定资金管理的规则。交易系统连错率，总的回撤幅度，衰败的时间周期等，都是需要考虑的因素，必须保证账户远离爆仓的风险。 （2）考虑自我承受能力，来设置资金管理的规则。交易者通常都会高估自己在交易中承受亏损的能力，根据以往的经验，交易者自我认知的30%，是这个交易者可承受的心理极限。 比如你认为自己在账户亏损60%的情况下，能够保持良好的交易心态和执行力，那么实际上，你可能可以承受的账户回撤值，只有18%。 我自己无数次失败的经验告诉我，在人性面前，我们都不堪一击，不要高估自己。 给大家一个参考的数值： 使用单次固定止损金额的资金管理方案，单次不要超过2%。如果是固定手数的资金管理方法，外汇交易中1w美金的账户，外汇品种别超过0.5手，黄金原油别超过0.3手。 6、优化交易品种 金融市场有很多可以交易的品种，但我们又不可能做所有的品种，交易品种的选择就是一个很重要，并且一定要做好优化的项目。 交易品种选择的问题主要有3个： （1）选太多品种进行交易。 越多的品种就代表越多的交易机会，越多的交易机会则有更多盈利，这是很多交易新手的观点。但交易者的精力是有限的，品种太多，观察不仔细，就会顾此失彼，会错过，会做错。 另外你的资金也是有限的，如果交易的品种太多，交易的频率太高，只能降低每次每个品种投入的资金量。品种和频率虽然增加了，你也更忙了，但是资金的利用率降低了，最终你很累，但是会发现盈利并没有什么变化。 （2）随机选择品种进行交易。 这种错误在实战中更普遍，交易者喜欢跟在行情后面追涨杀跌。例如黄金这段时间走得不错，就把黄金加入到自己交易的产品列表当中，回头原油行情好，又加上原油。 其实不同品种的行情波动是有轮回的，交易者总是后知后觉地增加交易的品种，追在行情后面跑，追进去行情也结束了，结果追得累死，却赚不到钱。 （3）交易了不适合的品种。 不同品种有属于自己的波动规律。有的波动快，空间大，有的震荡多，空间小，欧元兑美元一天的波动100点左右，而原油1小时就能波动100点。 每个品种都有属于自己的脾气，我们选品种要选跟自己投脾气的，这样才能更容易做出盈利。 优化交易品种的方法： （1）充分了解不同品种的属性。外汇交易有直盘，交叉盘，黄金原油，股指期货这几类品种，选品种之前，要充分了解这些品种的属性，可以通过复盘或者模拟交易进行了解。 包括我之前也写过不同品种区分的文章，你们可以在文章汇总里自己找找。 （2）选择适合自己的固定品种。激进的交易者选黄金原油，股指期货；保守的交易者选外汇直盘，交叉盘。一旦选定交易品种就要坚持交易，不能随意添加或减少品种。 给大家一个参考的数值：全职的可以做日内交易，选2-3个品种，兼职交易可以做小时图级别的，3-5个品种。 7、优化的注意事项 （1）平衡、稳定、可行性强，这是核心。 上面讲了6个优化交易系统的要点。优化是让交易系统更利于执行，收益更加稳定。减轻交易者在执行过程中的心理压力，降低执行难度，控制交易的风险。 优化的目的就是为了能稳定地赚钱，而不是赚更多的钱。我们甚至可以为了更好的执行力，主动放弃一些利润，给交易系统做减法。 因为再多的钱，赚不到手也不是你的钱。再少的钱，能赚到手，才是你自己的钱。 （2）通过复盘来进行优化。 上面所讲的优化方法，都需要经过复盘和测试。不论是交易频率，成功率，盈亏比，指标的取舍，周期的选择，做了优化之后，都要通过复盘来确认优化的成果，确认之后才能进入实战。 最后说下我对交易系统的理解：把交易系统理解成我们自己的伴侣，我们要一直做交易，要一直跟她结伴而行很久，只有跟她相处起来舒服，融洽，执行起来简单，心理压力小，才能过得好，才能走得远。
