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万亿停止两市缩量,期权隐波继续震荡下行

缩量了,连续40多个交易日成交量过万亿的日子在今天结束了。

虽然还存在做多的板块,比如农业股今天又被买爆了,但是明显感觉到整个A股走势稍微弱于预期。

毕竟隔壁港股今天就走的不错,美团8个点、阿里7个点、腾讯小米各2个多点。互联网科技在美团罚款落地之后,有点利空出尽的意思。

最近老白马的集体狂飙,都有各自原因。中国平安是因为华夏幸福的债务重组方案超预期,顺丰是因为快递内卷程度下降,运费提升;至于茅台为首的白酒们,上涨还需要原因吗?酒可是信仰啊。

不过,今天上证50的冲高回落,基本也就告诉我们消息面的刺激作用也就到这里了。后续还是要看三季报,而今天市场的缩量,很大一部分原因也是因为三季报。

市场在经历中秋和国庆的两次假期,不少资金抽离估值过高的板块,而业绩正是可以对其估值进行证伪。业绩的好坏也决定了资金接下来的选择,是继续之前的周期股轮番炒作,还是开始从低估值和腰斩的白马挑选合适的品种布局。

所以十月,关注点在三季报上。

来看一下上证50的60分钟图走势:

万亿停止两市缩量,期权隐波继续震荡下行 策略建议  第1张

昨天我们看到了上证50周线图有上涨的信号出现,但是今天上证50盘中冲高回落,3300没能够成功突破。再回头看下60分钟周期。自3709的这波高点下跌,形成了一波比较完整的5浪下跌,调整浪的ABC的3浪调整在没能够突破3300这一线也基本可以判定告一段落。也就是说上证50在3050~3300这个箱体区间,仍旧没能够突破,接下来的一段时间里还是会在这一区间震荡。真正的突破上涨,还需要看到一根放量阳线出现。

回到期权市场

标的今天的冲高回落,隐波又是跌了一天,虽然幅度不大,但是不妨碍认购和认沽今天基本是买了个寂寞。除开早盘的一波冲高,双卖在今天反倒是最合适的策略。

万亿停止两市缩量,期权隐波继续震荡下行 策略建议  第2张

当前50etf期权隐波为19.45,10日历史波动率为20.62,20日历史波动率为20.93.

万亿停止两市缩量,期权隐波继续震荡下行 策略建议  第3张

说实话,今天早盘标的的冲高,隐波同样是高开的,相关性上已经开始有点正相关了。而且隐波今天往下也就跌了1个隐波左右,目前是受到了短期历史波动率的压制,但是我认为这反而是好事。隐波持续的在低位徘徊,这反而是告诉我们市场的行情正在酝酿。

所以,还是不建议太过于去做卖方,隐波往下的空间真不多了,反而是应该大胆的持有买方仓位,等待标的的方向出来。

日内策略方面:

看突破上涨:买入3.300认购期权(10月)

看震荡偏空:卖出3.200认购期权同时或者买入3.300认沽期权(10月)

50ETF 日内关键价位和数据:

10月11日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算)

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.300

上端压力价位:3.330

下方支撑价位:3.255

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