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期权周报:市场情绪回温 谨慎操作为宜

 金融期权方面,50ETF 期权成交活跃度有所回升,上周日均成交量为 274.18 万张,较前周下降 10.46%,其中认购期权成交量要高于认沽期权,认沽-认购成交比为 0.74,相对前周小幅上升,但低于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为 0.88,较前周有所上涨,该指标高于历史均值。综合 50ETF 期权的成交及持仓信息来看,目前投资者情绪谨慎偏乐观。

  沪深 300 期权方面,华泰柏瑞 300ETF 期权成交活跃度最高,日均成交 193.36 万张,日均持仓量 197.06 万张;沪深 300 股指期权日均成交 14.55 万手,日均持仓量 19.93 万手;嘉实 300ETF 期权日均成交27.27 万张,日均持仓量 34.66 万张,成交活跃度总体有一定下降。综合沪深 300 期权的成交及持仓信息来看,目前投资者情绪谨慎偏乐观。

期权周报:市场情绪回温 谨慎操作为宜 股票期权  第1张

  波动率方面,截止上周五收盘,沪深 300 股指期权隐含波动率18.62%,较一周前下降 0.88%。50ETF 期权隐含波动率 18.95%,较一周前下降 0.98%。历史波动率与隐含波动率较为接近,期权定价较为合理。

  南华 50ETF 期权波动率指数是 24.50,南华沪深 300 期权波动率指数是22.27,与前一周相比,南华期权波动率指数有所上涨,股市震荡反弹,市场悲观情绪减弱,并开始呈现乐观情绪。我们再看波动率期限结构,当前金融期权近月隐含波动率均明显低于远月隐含波动率,表明多数市场参与者预期短期股市价格波动将平稳。预期股指维持震荡走势,建议投资者构建买入鹰式组合策略。

  商品期权方面,截止 9 月 10 日当周,商品期权成交量与持仓量基本稳定增长,所有板块当中,以铜、铝、锌期权为代表的有色板块期权成交和持仓量快速增加。期权波动率方面,周五日内隐含波动率涨幅最高的品种是甲醇期权,周五隐含波动率上涨 12.78%。其余商品期权品种波动较小。整体商品期权波动状况较为平稳。

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