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不同交易风格策略汇总,怎么选择适合自己的?

现在我们来讨论一下“交易的概念应如何取舍”。一个做了好几年交易的朋友提出了疑问,先听他怎么说:

”“我研究股票三年多了,从一无所知的小白到各种读书人,各种自学,听各种大神的教导。除了这些想法之外,还有几个想法是完全错误的,我不清楚这些想法是通向罗马的一条路,还是两者之间的层次关系,希望大神们指点一二。

观念1:设计某种机械的战略,这种战略具有逻辑上的概率优势,通过历史复盘检验可以获得正向的收益,然后一丝不苟地执行(如海龟模式)。

观念2:以道氏理论的长期趋势难以改变为基础,平时坚持,等自己确定的趋势形成之后再进场,一路寻找加仓机会(用各种技术手段分析)通过减少亏损,让利润跑得更远而获利(如李佛摩尔或斯坦利克罗)。

观念3:完全无视趋势,站在大资金的角度,只分析大部分散户会怎样做亏货,然后利用短期 k线理论反向做空获利,比如在关键位置做假突破。(如龟汤体系或类似的主观体系)

观念4:忽略趋势甚至忽略价格走势图,可以任意多空操作,重点做好单子盈亏状态的处理,做到赢大亏小。(例如,鸡岛杀戮 K)。

现在我所接触的,我比较认同的就是这四种思维模式,不知它们是平行的还是层次的?多年来,对于成功者来说,是任意选择一个还是最终选择同一个想法都可以。

不同交易风格策略汇总,怎么选择适合自己的? 投资技巧  第1张

以下是一位网友的回答内容:

先说我的答案:一定是理念二最适合你!

你交易3年,看了很多书,你一定经历过和我一样的混乱期:

交易策略混乱:到底是对冲套利,还是超短炒单,还是波段交易,还是趋势交易?

交易法则混乱:到底是海龟,还是马丁格尔,还是ABC波段,还是利弗莫尔顺势加仓趋势?

交易时间框架混乱:到底是日内交易,还是日间波段,还是大周期趋势?

交易指标混乱:到底是均线,还是MACD,还是KDJ,布林线?

学习的偶像也混乱:到底是李佛摩尔,还是舒华兹,还是索罗斯?李永强,杨洪斌,还是吴洪涛?

各种混乱萦绕着你的判断、策略、方法,有时候你各种方法和周期混在一起用都不知道,导致最后的无效交易和亏损。

所以你的方法是对的:先找到大概觉得认可的人和方法,然后自己去“实践”,和“验证”,每一条交易都要做好笔记,认真盘后总结,慢慢总结和筛选出几条自己比较认可的理念(这个过程我大概看了100多本书,用了4年,总结了5000多条交易,写了两百万字的笔记),坚持下去,你最终会找到属于自己的,“内化”过的交易系统。

那么为什么其他三个不适合你?

第一个理念

海龟法则争议很大,后期被公开写成书以后,甚至有很多机构专门研究方法去猎杀“海龟”,从盘面上形成很多假突破,然后来回去打止损,俗名叫“海龟汤”交易法。

引申去说,你可以找到类似的机械系统,然后编程去回测,然后去执行。

但是我请问,你执行得了吗?你放多少钱?几万?你什么时候能实现财务自由?

几百万?交给程序你放心吗?也许先在3个月回撤个50%,你忍得住煎熬吗?那时你还完全信任系统吗?

你能完全保持自动吗?比如当时英国要脱欧公投,你还敢任程序去跑吗?你会经得住类似各种杂念的煎熬吗?

当然也有成功的,“森林里最老的驴子”做到了,公开的新浪博客账户做了7年,翻了12倍。

但是你要好好想想这个方法到底适合不适合你。

这里有个“幸存者偏差”的误导,那个“幸存者”的特质,不一定反映真实的情况(包括什么超短线,日内交易一年翻几倍的人)。还是认真想想这样成功人的人数(概率)和用时间去衡量,超过80岁饱经风霜的交易寿星,没一个用这个方法的。所以这个方法到底能不能长期经受住考验。

我是不想像个行尸走肉一样去浪费时间,至少这不是我的风格。

第三个理念

这种思维其实根本不是什么“大资金的角度”,是彻彻底底的“屌丝思维”,大资金真的不会惦记着你这根韭菜,行情震荡只是最近的基本面根本没有让市场力量形成合力而已,只要力量形成,趋势势不可挡,任何“大资金”的机构都不敢阻挡。所以你的这个思维,只能形成“抄底摸顶”的短线行为,根本做不长久,你可以去统计,一次大趋势形成的突破力量给你造成的亏损,足以覆盖你的10次短线盈利,而且很耗费精力,得不偿失。

我在2013~2014年的时候玩过类似的方法,在震荡的区间内做“马丁格尔策略加网格交易”,震荡区间的中值的上下分别挂网格单,上面隔开一段空间分别挂N个空单,下面挂多单,我曾经3个月盈利90%,200多单无一亏损(100%胜率),结果2014年5月美联储QE结束,开始加息预期,当时根本不懂基本面,结果欧元/美元10个月跌了3500点,我的账户是爆了又爆。

后来痛定思痛,开始“反马丁格尔策略加网格交易”,就是上面挂n个多单,下面挂n个空单,想去不判断方向抓趋势,结果遇到1年多的震荡,亏损50%。

所以任何方法都有死穴,早点丢掉“一招吃遍天下”的思维,不同的市场,不同的时间背景,结合基本面用不同的思路和方法才是王道,程序是做不到的。

第四个理念

这个是很傻的方法,也许你觉得轻仓,飘单可以盈利? 其实有很多问题,止损多少?大止损?据统计,轻仓大止损,小止盈,胜率可以达到90%,但是一旦你刚好遇到一波大单边行情,你做反了。这一单损失就很大了。就算止损大到始终无法执行的地步,那么一个大单边,走几年行情不回来,期间怎么操作?等着吗?

我见过一个朋友,做美元/日元,有一个单飘单,5年,终于把亏损飘回来了,还得意洋洋,我无语。我问他你考虑过时间成本吗?你考虑过通胀吗?这货就是来刷存在感的,不是来实现财务自由的,财务自由不可能靠这个方法实现。

当然也有一些另类,比如“桥水基金”也是大资金飘单,几乎什么市场都买,分散风险,然后飘单。但是达里奥可是宏观大师,美联储预期、各国利差、债务水平,他对全球大类资产的走向预期的大概率判断非常清楚,所以他也是建立在基本面上面的研判。

不同交易风格策略汇总,怎么选择适合自己的? 投资技巧  第2张

下面说下你的第二个理念为什么是正确的:

对于资金不多,又想实现财务自由的的小散来说。第二个理念是绝对的真理。我知道的利用这个理念实现财务自由的人数不胜数。国外的克罗、国内的林广茂、葛卫东、王春禄,还有最近在韬客论坛看的一个2万美金3年多做外汇和期货做到1850万美元(直播了3年,帖子叫做《终于将2万美金变成了200万美金》)的朋友,都是用这个方法。杰西·利弗莫尔的方法经历了100多年的时间考验,是可靠的。

问题来了,很多人研究过李佛摩尔,但是为什么赚钱的人那么少呢?

理由如下:

首先,不耐烦

在李佛摩尔的书中写得很清楚,没有行情,就去钓鱼、度假,有时几个月都不交易,你能做到吗?你方是否为等待数月或数年的大行情而等待?(许多农产品4年才爆出一波天气或病虫害大行情)。

但即使离开市场,也会时常看盘,保持敏感。

二是懒得研究基本面

许多人认为基本面不重要其实就是懒惰的表现,因为他不懂,也觉得麻烦,不想再去学了(我也是理工男,化学专业,同样学经济和金融)。

单凭一个数学指标来交易是多么令人心旷神怡的事情,很抱歉,没听说过这么有钱的人,有的话也只是昙花一现,运气好而已,很快就会恢复正常,所以不要妄想。

经济是社会性学科,与学习自然学科的工科男的思维模式不同,他们不愿改变自己,不愿再学习,而指望数学、程序来解决财务问题,这在长期内是行不通的,我建议不要浪费时间,以免耽误人生。

因此交易没有秘密,难在上面两点你们都做不到。

不同交易风格策略汇总,怎么选择适合自己的? 投资技巧  第3张

总结一下李佛摩尔方法的巨大优点:

首先,通过研究基本面,找出逻辑拐点,然后观察市场。因为基本面变化的影响,大趋势行情往往会持续几个月。在做交易时不研究基本面是没有定力的,赚一点点就想跑,赚一大笔。林广茂交易棉花,初始资金超过20,000元,26个月做到28亿,靠的是对基本面的信心。具备了基本面做信念支撑,才能纹丝不动,吃光了大市的大部分。

其次是“试错”,我特别喜欢这个单词,它是特别好的。对客观行情的尊重充分表现出来。

当我最开始做趋势行情时,往往总是频繁交易,重仓交易,因为我陷入了“结果偏差”,就是当我看历史K线图时,往往会注意到那一种“壮观”的大行情,然后开始妄想自己现在进场就是大行情的起点,机会就在眼前,错过多可惜,我想要一次吃大亏。按顺序建仓,浪费时间和精力。

其结果是,10个人中有一个人能够把握住行情很好,大概率还是处于震荡行情中,而且1个人的盈利远不能弥补9个人的亏损,1个人白忙活还亏损。

因此,“试错”这个词,仔细想起来很有道理,一个“错”字,提示了你大概率是错的,一个“大”字,一个“试”字,让你把仓位分成5~10份去建仓,因为你不知道是不是大行情(大行情是指最低的3根月线K线,60个交易日级别的行情),大行情是“试”出来的(一定要明白这一点),一个不断去“试”出来的大行情,你自然仓位就会满了,而且会越做越大。若行情没有走出,自然一点止损,不伤元气。

第一:如果行情真的是几个月的大行情,即使花了5~10个交易日才建仓(必须隔日顺势而为才有赢家),从整体行情来看,其实也是建于高位,根本不会错过行情。并且只要判断正确,你的仓位自然就会满,你根本不用着急。

第二,就算错了,因为每个单子都单独核算,亏损的是整个仓位的1/5到1/10的止损,自然很小。也许第一单是错的,所以不会加仓。而建仓时的小仓位也能充分对抗随机波动率,不再害怕被随意击倒,可以放大止损(如上日的高位低点)。

第三,如果有稳定可靠的进场信号,比如做多,就必须等待价格到达20天均线上方或均线多头做多。如此其实交易频繁,仓位自然减少(我现在大概1~2周才进场试错一次)。正确的去抓住一个大的行情(我通常在50%以上),错误的去止损一点(我通常在1%以下)。通常的休息。这种操作一遍又一遍,谁也不赚钱。

美国一家交易所曾针对不同风格客户多年的期货交易结果做过统计,其结果是:

§100位做趋势的人中,有70位能存活下来;

§100位做波段的人中,有20位能存活下来;

§100位做短线的人中,有10位能存活下来。

所以你赚不赚钱先不谈,在没行情的时候先比谁活得时间长。有多少人在抄底摸顶的频繁重仓操作中死去?有多少人死于行情启动前黎明前的黑暗?有多少“志比天高”,觉得自己是巴菲特、索罗斯的人死在了漫长的交易岁月里?

我10年前也觉得自己很牛逼,能改变命运,人定胜天,一个月账户也翻过倍。

可是岁月是把杀猪刀,专杀我这样的“傲慢的猪”,随着时间的推移,让我明白了,“耐心和等待”是交易市场“最伟大的品质”。任何人都不可能和时间作对,我不能改变命运,只能“认清”和“随顺”。

李佛摩尔方法在对抗时间方面的优势是巨大的,没有趋势行情,可以等待数月。这个是其他方法没有的。它大大增强了你长期在市场存活的概率,为等待大行情提供了条件。

概述及最终的“补充”

因此,根本就没有什么“平行关系”和“层次关系”,那种“既要…又要…还要…”的思想,往往在最后一个都无法做到。要想使第二种观念成为一种习惯,就必须彻底地摒弃其他观念对你的干扰,把第二种观念变成一种信念,并将其融为一体,成为一种习惯和条件,使之成为最强大的力量。

真高兴你把理念二写出来了,只是你还没确定。这没什么大不了的,你甚至可以花几个月的时间去验证其他想法,直到你完全否定它(必须自己说服自己才能完全相信它,排除杂念),然后开始全心全意地验证第二种想法,你就会发现你走上了光明的道路。慢慢来,几年下来,你就能获得财务自由。

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