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2.5波动率上升,ETF认购认沽期权都有赚钱机会

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.44%报3501.86点;两市成交额9424.97亿元,较上个交易日减少约112.29亿元;北向交易上一交易日净流入67.72亿元,其中沪股通净流入10.70亿元;上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率低开高走,午后有明显下跌,尾盘小幅拉升,分别收于22.73%和23.74%左右;300股指期权隐含波动率午前小幅高开后震荡,午后大幅拉升后回落,尾盘小幅拉升,收于24.47%。

A股复盘

期权波动率终于上升了,还是和期权标的负相关性(大盘跌,波动率上升)

央行今天逆回购到期1000亿,再向市场投放1000亿MLF,流动性紧张的问题这个星期其实已经得到了解决。

外围昨晚涨的还不错,白天美股期货也是正常调整。简而言之,外部风险暂无,内部流动性问题也得到了解决,但是今天市场还是跌了。

个股下跌数量比昨天还多,3231家。

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今天除去银行股之外,全线板块都在回调。哦,对了,还有贵州茅台5.98%,已经到了2330元一股了,大哥的号召下,白酒反抽。

看看同花顺全A指数,已经跌破位了。也就是说从1月份开始,这部分上涨行情跟绝大部分股票是没有关系的。“牛头熊”行情一直都在。

选对股,选对行业和赛道你才能享受这轮“牛头熊市”,选错了就放过自己吧。

给各位一份赛道名单:

1、深度学习(人工智能)、含自动驾驶。

2、数据中心(云计算)及其服务(Saas)

3、虚拟世界(AR、VR、游戏)

4、数字钱包

5、比特币及其相关服务

6、新能源和电动车

7、自动化、工业机器人

8、无人机

9、轨道航空航天

10、3D打印

11、第三代DNA测序、癌症筛选、细胞和基因疗法

这不是我说的,这是目前华尔街最牛的基金经理人Catherine Wood,人称女版“巴菲特”说的,她的ARK基金也正是在持有着这些。

抄作业就完了。

北向今天很给力,一直在净流入。昨天也是净流入的,倒是给下午行情V起来助攻了一把。

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两市成交量还是只有9000多亿,节前指望回到万亿水平也有点勉强,只有等节后回来,看看机构如何主导“春季行情”了。

期权市场

上证50指数在平安和茅台的带动下成为市场唯一红盘的指数,300就没有这么好运了,跟着中小创一起跌了不少。所以,我们看到50etf期权认购翻红,而300是认沽翻红。

今天的重点是隐波终于升了,继昨天隐波跌破了20日历史波动率之后,今天在市场下跌的同时,再度刺激隐波上升,没错,隐波还是和标的呈现负相关性。当前隐波为23.04,20日历史波动率为24.57.

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节前观点还是不变,隐波大概率会有一波上升的可能,目前隐波和标的是负相关性,简而言之就是市场有很大概率会往下刺激隐波上升。

现在认购和认沽都不算贵,如果赌节前波动率上升,且将春节当作是一个风险事件去对待,双买赌波动率上升的策略是可行的。

如果认为市场不会出现大幅度的上升或者下跌,也可以尝试在日内空波动率,比如今天尝试空认沽,最好是日内了结。

每日期权策略参考:

1、熊市价差策略。例如构建买入50etf期权2月3.700沽,卖出50etf期权2月3.600的沽;

2、单腿方向性策略。例如买入2月3.700沽,根据标的的实际走势进行止盈或者止损。

3、反比率沽策略:例如买入2张2月3.700沽,卖出1张3.800沽。

50ETF 日内关键价位和数据:

2 月4日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.800

上端压力价位:3.837下方支撑价位:3.693

300ETF 日内关键价位和数据:

2月4日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):5.500

上端压力价位:5.523下方支撑价位:5.215

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免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,运兴ETF(www.50etf520.com)对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎。

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