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2.04A股指数周期,etf期权操作建议

方向性: 

上一交易日上证指数收跌0.46%报3517.31点;两市成交额9537.26亿元,较上个交易日增加约527.28亿元;北向交易上一交易日净流入34.23亿元,其中沪股通净流入5.66亿元;上一交易日美股三大股指涨跌不一。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率高开低走后震荡,分别收于21.76%和22.98%左右;300股指期权隐含波动率窄幅震荡,收于23.85%。

2.04A股指数周期,etf期权操作建议 策略建议  第1张

A股复盘

今天明显又是个股的小型股灾对的一天。

全靠银行一家独秀。其中平安银行继续新高。2月1号,平安银行公布年报,Q4净利增42%,当时PE16倍。隔天大跌5.175,今天阳包阴,大涨7.17%。成绩越好年报公布的越早。

要说整个银行行业都翻身做主人,我是不信的,行业里面一样也是两极分化。

今天两市成交量9500亿,还是没能突破万亿,存量博弈市场无疑。这和马上春节有直接的关系,虽然大多数考虑持币过节还是持仓过节的问题是咱们散户,大资金体量较大很难做到短时间调整买入或卖出,但是1月份募集的基金也可以考虑再节后再建仓。

所以,还剩下五个交易日,你是准备持仓呢还是持币呢?

北向今天继续在抄底中,但是对比起南向资金,还是稍逊一筹。近一个月北向资金流入才466亿,而南向有3400多亿。

谁让好的互联网科技赛道都在外面呢!

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下面才是今天的重头戏,考虑到有部分朋友还是非常积极看好后市,就60分钟沪指周期给出另外一种可能的走势,

先说第一种可能,也是个人比较偏向的一种可能。之前的高点就是5浪的高点,也是这波主升浪的高点。接下来大概率走日线的调整浪,之前我们已经讨论过不再重复说了,如果是这样走,那你近期最好的操作是不操作,耐心持币休息等真正值得做的机会。第二种可能,就是蓝线,即目前走的是第四浪的调整,之前的高点是3浪的高点,如果这样走,比较大的可能性是再摸一次前高的位置,这个过程分化是逃不过的坎儿,如果你想做,小仓位参与,还得选对股才行,有一定难度,属于风险比较高而回报可能不及预期的非对等的博弈。

期权市场

又是双杀的一天。

这周三个交易日以来,基本每天都是双杀行情。造成如此原因是因为隐波再次从26一线回到今天只有22,目前20日历史波动率为24.6,短期而言隐波属于超跌状态。

上周,标的持续性的下跌,造成市场恐跌情绪燃气,标的和隐波呈现负相关性,标的跌以弄涨,标的涨隐波跌,这个相关性一直持续到今天,今天隐波和标的的相关性现在变动不明显了。连续三天的震荡反弹,让恐跌情绪消失。

也就是说,接下五个交易日里,无论是中阳或中阴都会刺激隐波上升。

这个时候,不再推荐做空波动率(卖方)。

如果不确定方向的选手可以采用双买策略。

50ETF 日内关键价位和数据:

2 月3日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.800

上端压力价位:3.833下方支撑价位:3.688

300ETF 日内关键价位和数据:

2月3日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):5.500

上端压力价位:5.525下方支撑价位:5.216

免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,运兴ETF(www.50etf520.com)对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎。

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