在50ETF期权市场中投资者对市场的方向一直都是很重视的，毕竟方向对了赚钱的概率就大了很多，但是没有投资者可以在市场中做到一直预测对的方向，那么50etf期权方向错了怎么办？
一、立即执行止损操作
投资人选择立即平仓也是一种方法，虽然这种方法只能让损失不再扩大，但却不能避免投资者的损失，也不能弥补损失。投资人选择离场等待下一个市场机会。
二，向相反方向出售用于对冲的期权
若基本趋势缓慢上扬，则买方和卖方可能亏钱，卖出看跌对冲，用来建立价差，这样就不用担心波动变化。但成本太高，而且如果市场进行极端对冲，则难以发生。
三、购买其它期权以规避风险
若长期持有的看跌期权或看涨期权逐渐升值，考虑用少量资金再购买看涨期权的实际保值价值。最终实际认购金额并未增加，且认购金额大于认购金额，才能达到套期保值效果。当市场发生变化时，可以取消对冲。
这一操作用更少的资金就能有效地对冲交易损失。但是，如果在接下来的几天里出现回落，对冲基金可能损失大量资金。假如波动性下降，你就会亏损。在短期快速上涨时，可能出现下跌。
下面运兴ETF小编举例给投资者们说说要具体要采取怎样的策略和措施。
1，向下移仓
如果投资者已持有一个认购期权，并且该期权目前带有未兑现的亏损，那就有可能增加当标的股票价格有个小反弹时，得到一笔有限盈利的机会。下面举例说明。例如，股票价格为48元，投资者买入1手执行价格为49元的11月到期认购期权，付出的权利金为150元(1手=100股)
认购期权买入之后， 标的股票的价格没有按投资者的预测出现了上涨，反而是下跌了，价格跌到40元。随着到期日的临近，该认购期权的价格为50元。
为了实现向下移仓，这里还用到另一个认购期权，即执行价格为41元的11月到期认购期权，其价格为150元。
投资者可以出售2手执行价格为49元的11月到期认购期权，同时再买入1手执行价格为41元的11月到期认购期权。这种操作，不需要额外的资金投入，也就是说，出售2手执行价格为49元的11月到期认购期权，可以获得300元，而做多1手执行价格为41元的1月到期认购期权，要付出300元。运兴ETF-上证50ETF期权_沪深300etf期权_开户无条件_交易低手续费www.50etf520.com
这种向下移仓的策略的关键: 投资者可以通过基本相等的资金买进1手执行价格较低的认购期权，同时出售2手执行价格较高的认购期权。
还需要注意，由于投资者先前拥有1手执行价格为49元的11月到期认购期权，现在出售2手执行价格为49元的11月到期认购期权，就等于他现在仅做空1手执行价格为49元的11月到期认购期权。现在，投资者手中的头寸是:
卖出1手执行价格为49元的11月到期认购期权;
买入1手执行价格为41元的11月到期认购期权。
从技术上来说，这称为牛市套利。这种操作在没有增加投资的前提下，显著地降低了收支平衡点。不过，最大潜在盈利受到限制，但对于标的股票的价格下行来说，控制风险是最重要的。
2，建立日历套利
当认购期权的投资者发现标的股票的价格下跌时，投资者还可以建立日历套利，下面举例来讲解一下。
例如，一个投资者在3月份的某个时候，用300元买入1手股票X的9月份到期的执行价格为52元的认购期权。
到了 5月份，股票x的价格没有上涨，反而下跌了， 跌到49元，并且从技术上分析，股票X的价格还会在49元附近盘整较长一段时间。
这时，该投资者卖出1手股票X的6月份到期的执行价格为52元的认购期权，收到的权利金为100 元。
如果6月份认购期权到期时，股票x的价格仍在52元以下，那么投资者就获利100元，并且这时仍持有9月份到期的执行价格为52元的认购期权。如果6月份后，股票X的价格上涨，那么投资者仍会从9月份到期的认购期权中获利。如果6月份后，期货合约的价格仍没有上涨，那么投资者也会减少总的亏损。
这种操作策略，有一个不好的方面，即6月份，期货合约的价格，上涨了，投资者可能面临两个亏损的头寸。
例如，投资者刚刚做空6月份到期的认购期权，股票x的价格就上涨了，并且上涨到52元，这样新建立的6月份到期的认购期权头寸就产生了亏损，而9月份到期的认购期权头寸也是亏损的。
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