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1.13紧盯隐波,50ETF期权买方赚了要及时落袋为安

A股复盘

今天券商是爆了,但我们更加要理性

招商证券10%,中信证券9.39%,中信建投6.27%,东方财富15.59%。券商今天终究是动了。

其实这波上涨,券商没怎么动。原因吗,这轮行情属于典型的机构行情,也就是我们说的抱团,都比较理性,加上券商最近这段时间政策方面的利好消息太少了。和7月那波市场炒作“券商合并”的噱头对比,这轮噱头是啥?所以,缺少了散户的参与,就很难见到券商疯涨的现象。

券商一动吧,当然会有刺激散户的效果。但是,就怕又把人骗进来埋掉。这种事情这半年来看的太多了,所以别看券商动了,这个时候我们反而需要更加理性。

今天两市反而是缩量了,加起来不到1.1万亿的成交量。北向今天倒是买入非常积极,100多亿的资金,熟悉的节奏又回来了。至于是不是一直硬下去,咱也说不好。

1.13紧盯隐波,50ETF期权买方赚了要及时落袋为安 策略建议  第1张

期权市场

还好昨天提示了,空波动率的选手,尤其是卖购的,注意下仓位和及时离场。不然按照今天的涨幅,前面两天的空波动率策略的收益估计都得吐回去,还要承受不小的亏损。

上午的时候,标的还是偏震荡,50ETF期权隐波继续下跌,午后大金融一动,指数涨幅扩大,期权的隐波多头再次启动,不过50ETF期权隐波涨幅不算大。当前50ETF期权隐波为24.97,20日历史波动率为20.24。

1.13紧盯隐波,50ETF期权买方赚了要及时落袋为安 策略建议  第2张

不过,今天这么一走,我们暂时对于50ETF期权隐波又有的期待,至少可以看隐波是否能够再次上冲30+以上。

所以,在策略上,暂时仓位上负vega的头寸不说全部清掉,至少要去掉大半,特别是卖虚购的头寸。对于目前的期权买方交易,趋势有可能进入新一轮高潮。但今天期权盘面有点小异常的是沽明显比购涨波多,甚至目前300指数的期货和期权远月依然贴水状态。且虚购今天的涨波幅度有限。这预示着后市行情若是继续上涨,虚值的认购期权合约的收益将会更大。

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而另外一方面也是告诉卖方的选手,又将会迎来隐波看空波动率的机会。再贴一下,之前提过的关于卖方的空隐波计划:

1、在没有见到隐波上冲至历史75%分位数的28%隐波以上,且指数不出现阴线我们的卖方尽量不要过夜,只做日内的卖方,比如大幅上涨的购,隐波上攻28~30时,可以大胆的日内卖购;

2、手上还持有的正vega头寸的选手,紧盯隐波,但凡日内冲至30以上,不要留恋,及早落袋为安,避免不必要的损耗;

3、面对目前严重分歧下的冲高,震荡预期不会小,卖方头寸选择上优选Gamma较小的远月卖更好,但也会兼顾近远月隐波差。

期权每日策略参考:

1、牛市价差策略。例如构建买入50etf期权1月3.800购,卖出50etf期权1月3.900的购;

2、单腿方向性策略。例如买入1月3.800购,根据标的的实际走势进行止盈或者止损。

3、比率沽策略:例如买入1张1月3.700沽,卖出2张3.800沽。

50ETF日内关键价位和数据:

1 月12日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):3.700

上端压力价位:3.828下方支撑价位:3.573

300ETF日内关键价位和数据:

1月12日 50ETF 期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 目前阶段价格重心(买方最痛点):5.550

上端压力价位:5.637

下方支撑价位:5.478

1.13紧盯隐波,50ETF期权买方赚了要及时落袋为安 策略建议  第3张

1.13紧盯隐波,50ETF期权买方赚了要及时落袋为安 策略建议  第4张

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