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1.08指数六连阳,300etf期权操作策略

方向性: 

上一交易日上证指数收涨0.71%报3576.20点;两市成交额12165.04亿元,较上个交易日增加约492.87亿元;北向交易上一交易日净流入32.63亿元,其中沪股通净流入16.47亿元;上一交易日美股三大股指均收涨。

波动率

上一交易日50ETF期权和300ETF期权隐含波动率小幅高开后震荡,尾盘大幅攀升,分别收于25.33%和27.15%左右;300股指期权隐含波动率小幅高开后震荡,尾盘大幅攀升,收于25.21%。

A股复盘

指数六连阳了,旱的旱死、涝的涝死。说的就是当下的行情。

先说一下,行情。其实行情也没什么好说的,我们都很清楚2021年的风格就是抱团,极致的抱团。

就拿爱尔眼科来说,前段时间因为医生艾芬在爱尔眼科做眼科手术导致右眼近乎失明。第二天股价大幅度低开,但后面三天继续新高。

身为眼科医院龙头,近三年平均ROE为39.02%,近三年净利润平均增长率为35.29%。能不遭资金哄抢?此事件的影响既不会改变股价上涨的根本逻辑,也不会影响公司未来的利润增长。这就是当下抱团行情的缩影,好的资产遭资金围攻。

另外一边,下跌的个股仍旧是3000多只。

1.08指数六连阳,300etf期权操作策略 策略建议  第1张

没有什么不能理解的,这就是现在乃至未来A股的现状。创业板和科创板已经是注册制了,未来主板也会实行注册制,上市变得容易了,退市容易还会远吗?带来的结果就是,选择更多了,以前只有3000多只,现在有4000多只,未来会有更多。

选对了,天天牛市,选错了,对不起,资金可能会被归零。这就是变向的推动市场投资者更加成熟,更加专业,更多的从公司的基本面去考虑,价值投资在未来只会越来越受欢迎。

大票自然会被资金越来越青睐,小市值的公司已经不能指望人家借壳上市了,壳不值钱了,只剩下退市这一条选择。真正的优势劣汰。

所以,大票天天新高,小票天天新低会是常态,我们也会迈向美股港股化。

而大票大多数都是指数权重股,所以,指数蹭蹭的涨,跑输指数是常态。

但这对咱们期权玩家来说,是好事啊,就是买指数而已。

期权市场

今天,平安、招商等金融权重个股继续上涨,金融权重涨有一个好处就是会刺激隐波继续上涨。当前50etf期权隐波为26.10,20日历史波动率为19.75。

虽然,隐波还未能疯狂的冲到30+,但是我们此刻也要思量一下卖方的事情了。之前的文章一直强调,不要轻易的卖购,尤其是虚购,我们就是要避免再犯7月份那波行情的错误。有了前车之鉴,管住了手。那么机会来临之时,要果断的出手,在这之前做好出手的计划。

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1、在没有见到隐波上冲至历史75%分位数的28%隐波以上,且指数不出现阴线我们的卖方尽量不要过夜,只做日内的卖方,比如大幅上涨的购,隐波上攻28~30时,可以大胆的日内卖购;

2、手上还持有的正vega头寸的选手,紧盯隐波,但凡日内冲至30以上,不要留恋,及早落袋为安,避免不必要的损耗;

3、面对目前严重分歧下的冲高,震荡预期不会小,卖方头寸选择上优选Gamma较小的远月卖更好,但也会兼顾近远月隐波差。

每日策略参考:

1、牛市价差策略。例如构建买入50etf期权1月3.600购,卖出50etf期权1月3.700的购;

2、单腿方向性策略。例如买入1月3.700购,根据标的的实际走势进行止盈或者止损。

3、比率沽策略:例如买入1张1月3.600沽,卖出2张3.700沽。

50ETF 日内关键价位和数据:

1月7日50ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):3.600

上端压力价位:3.841

下方支撑价位:3.656

300ETF 日内关键价位和数据:

1月7日300ETF期权价格日内关键位置(根据持仓变化测算) 

目前阶段价格重心(买方最痛点):5.250

上端压力价位:5.671

下方支撑价位:5.548

1.08指数六连阳,300etf期权操作策略 策略建议  第2张

1.08指数六连阳,300etf期权操作策略 策略建议  第3张

免责申明:本报告中的信息均来源于公开资料,运兴ETF(www.50etf520.com)对相关信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考,并不构成对所述产品的投资建议,也不作为买卖操作金融产品的邀请或保证。市场行情瞬息万变,投资有风险,入市需谨慎。

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